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《保险精算学》笔记:多元生命函数VIP免费

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第1页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共10页《保险精算学》笔记:多元生命函数第一节多元生命函数简介一、多元生命函数的定义:涉及多个生命剩余寿命的函数。二、多元生命函数的作用养老金给付场合合伙人联保场合遗产税的计算场合三、多元剩余寿命的联合分布1、联合密度函数2、联合分布函数3、联合生存函数4、边际生存函数第二节多元生命状况一、连生状况1、连生状况定义(1)定义:当所有成员都活着时的状况,称为连生状况。当有一个成员死亡时,连生状况就结束了。简记连生状况为:第2页共10页第1页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共10页(2)连生状况剩余寿命的定义:(3)连生状况剩余寿命的性质:连生状况的剩余寿命的实质上就是个生命的最小次序统计量2、两个体连生状况的生命函数(1)分布函数(2)生存函数特别:两个体剩余寿命独立场合(3)密度函数特别:两个体剩余寿命独立场合(4)死亡效力函数第3页共10页第2页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共10页特别:两个体剩余寿命独立场合(5)两个体至少有一个在第年内死亡的概率(6)连生状况整值剩余寿命为的概率(7)剩余寿命的期望二、最后生存状况1、最后生存状况的定义(1)定义:只要至少有一个成员活着时的状况,称为最后生存状况。当所有的成员都死亡时,最后生存状况就结束了。简记最后生存状况为:(2)最后生存状况剩余寿命的定义:(3)最后生存状况剩余寿命的性质:最后生存状况的剩余寿命的实质上就是个生命的最大次序统计量2、多生命状况剩余寿命的关系第4页共10页第3页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共10页(1)(2)(3)(4)3、两个体最后生存状况的生命函数(1)分布函数等价公式(2)生存函数等价公式(3)密度函数第5页共10页第4页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共10页等价公式(4)死亡效力函数(5)最后生存状况整值剩余寿命为的概率等价公式(6)剩余寿命期望4、联合生命状态剩余寿命协方差分析第6页共10页第5页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第6页共10页第三节联合生命模型一、简介联合生命模型分为两类:CommonShock模型和Copulas模型。CommonShock模型假定个体之间的剩余寿命随机变量相互独立的模型。这种模型假定有时与现实情况不符,但易于分析。Copulas模型假定个体之间的剩余寿命随机变量不独立的模型。这种模型假定更符合实际情况,但不易于分析。我们主要研究简单的CommonShock模型。二、CommonShock模型1、定义:如果有满足且有一个CommonShock随机变量,它独立于,且服从指数生存函数令则第7页共10页第6页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第7页共10页2、联合生命状况分析记则(1)边际生存函数为(2)连生状况剩余寿命生存函数为(3)最后生存状况剩余寿命生存函数为特别,独立时,等价于。第四节人寿保险与生存年金一、联合生命状况趸缴纯保费的确定1、趸缴纯保费的确定原理第8页共10页第7页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第8页共10页2、联合多生命状况趸缴纯保费的确定(1)连生状况(2)最后生存状况二、联合生命状况生存年金的确定1、生存年金确定原理2、联合生命状况生存年金的确定(1)连生状况(2)最后生存状况三、连生状况合最后死亡状况的关系四、继承年金第9页共10页第8页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第9页共10页1、继承年金的定义:在联合生命状态中,只有在其中一个生命(v)死亡之后,另一个生命(u)才能开始获得年金。这种年金叫做继承年金,简记为。2、终身继承年金3、定期继承年金第五节在特殊死亡律假定下求值一、Gomperz和Makeham假定1、Gomperz假定下寻找能替代连生状态的单个生命状态,即已知在Gomperz假定下有,则在两生命独立假定下有由这个等式可求出,于是2、Makeham假定...

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