应用时间序列分析习题标准答案VIP免费

1/15第二章习题答案2.1（1）非平稳（2）0.01730.7000.4120.148-0.079-0.258-0.376（3）典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图2.2（1）非平稳，时序图如下（2）-（3）样本自相关系数及自相关图如下：典型的同时具有周期和趋势序列的样本自相关图2/152.3（1）自相关系数为：0.20230.0130.042-0.043-0.179-0.251-0.0940.0248-0.068-0.0720.0140.1090.2170.3160.0070-0.0250.075-0.141-0.204-0.2450.0660.0062-0.139-0.0340.206-0.0100.0800.118（2）平稳序列（3）白噪声序列2.4LB=4.83，LB统计量对应的分位点为0.9634，P值为0.0363。显著性水平=0.05，序列不能视为纯随机序列。2.5（1）时序图与样本自相关图如下3/15（2）非平稳（3）非纯随机2.6（1）平稳，非纯随机序列（拟合模型参考：ARMA(1,2)）（2）差分序列平稳，非纯随机第三章习题答案3.1解：1()0.7()()tttExExE0)()7.01(txE0)(txEttx）B7.01(tttBBBx)7.07.01()7.01(221229608.149.011)(txVar49.002120223.2解：对于AR（2）模型：3.05.02110211212112011解得：15/115/7213.3解：根据该AR(2)模型的形式，易得：0)(txE原模型可变为：ttttxxx2115.08.04/152212122)1)(1)(1(1)(txVar2)15.08.01)(15.08.01)(15.01()15.01(=1.982322209.04066.06957.0)1/(1221302112211015.06957.0332221113.4解：原模型可变形为：ttxcBB)1(2由其平稳域判别条件知：当1||2，112且112时，模型平稳。由此可知c应满足：1||c，11c且11c即当－1