随机过程总复习提纲全解VIP免费

第一章△雅柯比变换（随机变量函数的变换P34）△随机变量之间的“不相关、正交、独立”P51（各自定义、相关系数定义相互关系：两个随机变量相互独立必定互不相关，反之不一定成立正交与不相关、独立没有明显关系结合高斯情况）△随机变量的特征函数及基本性质（一维的P53n维的P58）△多维高斯随机变量的概率密度和特征函数的矩阵形式、三点性质P61221()2112222111,,exp222exp,,exp22TTxmXXXXXnnXTTjUXXXXXnXMXMfxefxxUUuQujmQuuEejMUCCC另外一些性质：20XYXYXYXCRmmDXEXm用雅克比计算的步骤①设二维的随机矢量12XX（题目要求的）（自己设的量）②求反函数③求雅克比行列式值J，得到|J|④利用公式1212121212112212(,)(,)(,),(,)YYXXXXfyyfxxfhyyhyJyJ()AB()ABABffafb相互独立独立的等价条件（充分必要条件）①(,)()()XYXYfxyfxfy②1,1()()()knknknEXYEXEY③12X12X1X2Q(u,u)=QuQuⅡ.X、Y独立()()()EXYEXEY，反之不一定成立即()()()EXYEXEY是XY独立的必要条件，不是充分条件Ⅲ.X、Y独立3X、2Y独立abXY、独立（a、b是常数），例如32XY、独立第二章随机过程的时域分析1、随机过程的定义从三个方面来理解①随机过程,Xt是,t两个变量的函数②,Xt是随时间t变化的随机变量③,Xt可看成无穷多维随机矢量在0,tn的推广2、什么是随机过程的样本函数？什么是过程的状态？随机过程与随机变量、样本函数之间的关系？3、随机过程的概率密度P74、特征函数P81。一维概率密度、一维特征函数二元函数4、随机过程的期望、方差、自相关函数。连续、离散5、严平稳、宽平稳的定义P836、平稳随机过程自相关函数的性质(7个)（0点值2，点值，偶函数，周期值2，傅氏变换）7、自相关系数、相关时间的定义P88用此定义（00()d）8、两个随机过程之间的“正交”、“不相关”、“独立”。（P92同一时刻、不同时刻）9、两个随机过程联合平稳的要求、性质。P92XYYXXYYXRRCC10、复随机过程定义、自相关函数定义、复平稳定义。P94,ZRttEZtZt11、随机序列的均方收敛定义、几种收敛比较P9812、随机过程“均方可微”P104、“均方可积”P10613、平稳过程导数的分析P106。期望、自相关函数、互相关函数14、高斯随机过程的一系列性质：◆高斯过程的特征函数、协方差矩阵。◆高斯过程的线性变换、高斯过程的微分、高斯过程的积分，仍是高斯过程。◆高斯过程的不相关＝独立。◆平稳高斯过程宽平稳＝严平稳（2-180）15、各态历经过程的定义、及在电子技术中的物理意义。时间均值、时间自相关定义式直流分量、总平均功率、交流平均功率第三章随机信号的频域分析最重要的知识点:维纳—辛钦定理⑴平稳过程,()XXGR⑵两个联合平稳的实随机过程，12jXYXYjXYXYGRedRGed◆实随机过程功率谱密度()XG是非负、实、偶函数◆互谱密度的性质()()()XYYXYXGGG◆2(),0()2()()0,01()02()1()0()2XXXXXXXGFGUFGFG是非函数偶负的实§3.3白噪声⑴定义：平稳随机过程、均值为零、功率谱密度在整个频率轴(,)上均匀分布(三个条件)⑵白噪声的自相关函数是一个面积等于功率谱密度的函数200XPEXtR⑶白噪声带宽无限⑷白噪声不同时刻的状态互不相关、正交第四章随机信号通过线性系统的分析§4.1线性系统的基本理论稳定的物理可实现系统§4.2随机信号通过线性系统时域分析0()()()()()(0)()()()()()()XYXYYXYXYXXYmhdRRhhPRRRmRhRh频域分析输入信号()Xt宽平稳，输出信号()Yt也宽平稳，且()Yt与()Xt联合平稳220(0)(0)()()()()()()()()()()()()11()()()22YXYXXXYXYXXYYXmmHHhdGGHGHHGHGGHGPGdHGd§4.3色噪声的产生与白化滤波器掌握设计方法222()()()(),YXGGHHjsHsHsHsHs三个步骤：分解选择零极点都在左半平面§4.4白噪声通过线性系统⑴白噪声通过线性系统后，白噪声通过线性系统后输出的功率谱密度完全由系统的频率特性所决定。02001()()((22))2jYNRhuhudueNHd220000(0)()()22YYNNPRhuduHd⑵等效噪声带:用一个频率响应为矩形的理想系统来代替实际系统max()IYKHPP输入为同一白噪声时等效原则：22maxmx0a0()(22)YYIeeHNNHPPP频域法22max0|()|()eHdH低通220|()|(0)HdH带通2200|()|()HdH时域法202max()()ehuduH低通带通220()()()()2YXNGGHH2020()ehtdthtdt02020()tejhuduhtedt...