2008-2009-1-17190170-95004-11 时间序列分析B 卷 2008-2009-1应用数学系06 级期末考试B 卷第 1 页 共 4 页北京师范大学珠海分校2008-2009 学年第一学期期末考试（B 卷） 答案开课单位：应用数学系课程名称：时间序列分析任课教师：吴春松考试类型：闭卷考试时间： 120 分钟学院应用数学系06 级姓名 __________ 学号_____________ 班级________ 题号一二三四五六总分得分阅卷人试卷说明：（本试卷共4 页，满分 100 分）-------------------------------------------------------------------------------------------- 一、填空题（每空3 分，共 30 分）；1. 所谓时间序列分析是指： 对时间序列进行观察、研究，找寻它变化发展的规律，预测它将来的走势（就是时间序列分析）。2. 给出一个简单的时间序列实例： 某同学一周七天每天花费的基本生活费15，13，16，17，15，18，20（单位：元）。3. 平稳时间序列自相关图的特点：平稳序列通常具有短期相关性，用自相关系数来描述就是随着延迟期数k 的增加，平稳序列的自相关系数^k 会很快衰减向零。4. 已知 AR（1）模型为：),0(~x8.0x2tt1-ttWN，，则)(txE=___0__, 偏自相关系数11=________0.8_____。5. 设{}x t 为一时间序列， B 为延迟算子，则t2xB2-tx。6. 假设线性非平稳序列 {}x t 形如：ttat21x，,0aEt）（其中，）（2taVar1t0aaCov1-tt，），（，则1-tttxxx1-ttaa2。7. 模型 ARIMA（0，1，0）称为 _随机游走 _模型， 其序列的方差）（txVar2t。8. 如果观察序列的时序图平稳，并且该序列的自相关图拖尾，偏相关图1 阶截尾，则选用什么 ARMA 模型来拟合该序列： ___AR（1）______。2008-2009-1-17190170-95004-11 时间序列分析B 卷 2008-2009-1应用数学系06 级期末考试B 卷第 2 页 共 4 页9. 条件异方差模型中，形如q12p121),,,(jjtjiititttttttthhehxxtfx式中，),,,(21ttxxtf为{tx }的回归函数，N(0,1)~i.i.dte，该模型简记为GARCH（p，q）模型；10.多元时间序列分析建模时要求输入序列与响应序列均要_ 平稳__或者两者之间具有 __协整 __关系（即回归残差序列平稳） 。二、（10 分） 试用特征根判别法或平稳域判别法检验下列四个AR 模型的平稳性。（1）t1-ttx6.0x（2）t1-ttx1.1x（3）t2-t1-ttx61x61x（4）t2-t1-ttx3x2x解：AR（p）模型平稳性的特征根判别法要求所有特征根绝对值小于1；AR（1）模型平稳性的平稳域判...
