ARCH与GARCH模型及其应用
湖南商学院模拟实验报告 实验地点: E 6 0 2 时间: 2 0 1 2 - 4 - 2 0 课程名称 计量经济学模拟实训 实验项目名称 A R...
1 3.1 ARCH 与GARCH 模型例 1. 自回归条件异方差模型 3.1.1 问题的提出 对异方差误差分布的修正能够导致更加有效的参数估计。例如...
1.1.波动率 波动率是用来描述证券价格、市场指数、利率等在它们均值附近上下波动幅度的术语，是标的资产投资回报率的变化程度的度量。股票...
40. 时间序列分析Ⅲ—GARCH 模型 （一）GRACH 模型 即自回归条件异方差模型，是金融市场中广泛应用的一种特殊非线性模型。 1982 年...
3.1ARCH与GARCH模型例1.自回归条件异方差模型3.1.1问题的提出对异方差误差分布的修正能够导致更加有效的参数估计。例如在回归方程yt=β1+β...
GARCH模型GARCH表示广义自回归条件异方差(GeneralizedAutoRegressiveConditionalHeteroscedasticity),模型包括均值方程和方差方程两部分：...
GARCH模型与应用简介(2006,5)0.前言……………………………………………..21.GARCH模型………………………………………….72.模型的参数估...
第五组金融资本市场字数：9304基于GARCH族的我国股指波动率的拟合及预测雷滔【摘要】近20年来使用GARCH类模型预测金融市场的波动率已成为该...
更多免费论文请到海员论坛下载http://bbs.haiyuan5.com基于不同分布的GARCH族模型的波罗的海干散货运价指数波动率研究摘要：本文利用GARCH...
基于GARCH族模型的我国创业板指数波动特征的实证研究作者姓名：XXX指导教师：XXX单位名称：XXXXXX专业名称：金融学XX大学2015年6月Empirica...
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GARCH模型GARCH表示广义自回归条件异方差(GeneralizedAutoRegressiveConditionalHeteroscedasticity),模型包括均值方程和方差方程两部分：...
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基于GARCH模型的外汇汇率波动性分析摘要随着2015年8月以来人民币汇率改革机制的完善，我国的双边贸易日趋频繁，由于金融市场的不断扩大，金...
基于GARCH模型的香港股指期货市场研究摘要：本文主要研究了1986年香港推出恒生指数期货后，二十一年来香港股指期货市场对股票现货市场波动...
