下载后可任意编辑 http://www.topcfa.com/ 定量分析类财务：资金的时间价值。 投资：是对未来事件进行评估。储蓄：是延迟的消费。也即用现在的消费换取将来的消费。一、单一现金流的计算： 利率（i），收益率（r 或 y），增长率（g），FV 未来现金值，PV 当前现金值，票面利率（）又称年度回报率（）：实际年利率（EAR）二、连续复利求 FV/PV： 三、连续复利求有效年利率： 四、年金——相等的连续现金流 终身年金的现值：普通年金的 FV： 五、年百分率： 有效年利率：六、持有期收益率 ： 七、货币加权收益率=内部收益率(IRR) 八、时间加权收益率=几何平均数 九、银行贴现基准： 十、实际年收益率： 下载后可任意编辑十一、货币市场收益率： 十二、算术平均数： 总体： 样本：几何平均数： 加权平均数：投资组合的平均年回报率：十三、方差和标准差 总体：样本：变异系数： 或 夏普比率： 或十四、概率 P(X)：事件 X 发生的可能性特点： 其中 Xi 为一组互斥集体无遗漏事件概率分布的数字特征：期望/预期：方差、标准差——风险衡量下载后可任意编辑总体协方差：协方差和联合概率相关系数： 投资组合的预期回报和方差Z 值分布： Roy 安全第一条件——最佳投资是安全第一比率 SFR 最大的组合总体均值的置信区间称为显著程度 称为显著水平可以以总体平均值的样本估量值为中心构建置信区间α 是显著性水平，等于 1 -用%表示的置信水平。 下载后可任意编辑可靠性因子可以是 z 值或 t 值。 点估量的标准误差是： 与正态分布的比较当 df 大于等于 30 时，两个分布没有明显差别；但当 df<30 时，t>Z。 1-a Z t90%1.6451.795%1.962.0099%2.5752.75因变量(Y)由自变量(X)确定回归方程式 估量的标准误差 确定系数(R2) 下载后可任意编辑连续复利收益： 经济分析类支出法：资源成本收入法：GDI = 工资 + 利息+ 租金+ 利润+ 间接营业税 + 折旧 + 外国人净收入 实际 GDP 是指通货膨胀调整后的价值总和 货币数量理论： 需求的价格弹性 显性收入 - 显性成本 = 会计利润 会计利润 + 沉没成本 - 机会成本 = 经济利润 总产量 = 产出 边际产品(MP) = D 产出/D 资源量 平均产量(AP) = 产出/资源量 总成本 = FC + VC 平均成本 边际成本最大化利润出现在产品的边际成本(MC)完全能够被产品的边际收益(MR)抵消时MR = mc 因为价格接受者的边际收益等于多...
