《 金 融 时 间 序 列 分 析 》 试 卷 （ 第 1 页 共 8 页 ） 《 时 间 序 列 分 析 》 试 卷 注 意 ： 请 将 答 案 直 接 写 在 试 卷 上 一 、 填 空 题 （ 1 分 *20 空 =20 分 ） 1. 德 国 药 剂 师 、 业 余 天 文 学 家 施 瓦 尔 发 现 太 阳 黑 子 的 活 动 具 有11 年 周 期 依 靠 的 是 时 序 分 析 方 法 。 2. 时 间 序 列 预 处 理 包 括 和 。 3. 平 稳 时 间 序 列 有 两 种 定 义 ， 根 据 限 制 条 件 的 严 格 程 度 ， 分 为 和 。 使 用 序 列 的 特 征 统 计 量 来 定 义 的 平 稳 性 属 于 。 4. 统 计 时 序 分 析 方 法 分 为 和 。 5. 为 了 判 断 一 个 平 稳 的 序 列 中 是 否 含 有 信 息 ， 即 是 否 可 以 继 续 分 析 ， 需 对 该 序列 进 行 检 验 ， 该 检 验 用 到 的 统 计 量 服 从 分 布 ；原假设和 备择假设分 别是 和 。 6. 图1 为 2000 年 1 月——2007 年 12 月中 国 社会消费品零售总额时 间 序 列 图，据 此判 断 ， 该 序 列 tX是 否 平 稳 （ 填 “是 ”或者“否 ”） ；要使 其平 稳 化， 应该 对 原序列 进 行 和 差分 处 理 。用 Eview s软件对该序列做差分运算的表达式是 。 7. ARIMA 模 型 的 实 质 是和 的 结 合 。 8. 差分 运算 的 实 质 是 使 用 的 方 式 提 取 确 定 性 信 息 。 9. 用 延 迟 算 子 表 示 中 心 化的 AR(P)模 型 是 。 二 、 不 定 项 选 择题 （ 下 列 每 小 题 至 少 有 一 个 答 案 是 正 确 的 ， 请 将 正 确 答院（系） 班级 姓名 学号 题号 一 二 三 四 五 六 总分 得分 得分 5 0 01 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 03 0 0 03 5 0 04 0 0 09 39 49 59 69 79 89 90 0 图1 得分 《金融时间序列分析》试卷（第 2 页 共 8 页） 案代码填入相应括号内，2 分*5 题=10 分） 1.下列属于白噪声序列 t所满足的条件的是（ ） A. 任取Tt ，有)(tE（ 为常数） B. 任取Tt ，有0)(tE C.)(0),(stCovst...
