中级经济师金融十

下载后可任意编辑中级经济师金融十下载后可任意编辑第十章 金融风险与金融危机第一节 金融风险及其管理 一.金融风险地概念 （一）风险地涵义与要素 金融风险是一种风险.风险（ Risk）一般被定义为“产升损失地可能性或否确定性”. 风险是由风险因素.风险事故和损失地可能性等三個要素有机构成地. （二）金融风险地涵义与要素 1.金融风险地涵义 金融风险是指有关主体再从事金融活动中,因某些因素发升意外地变动,而蒙受经济损失地可能性. 2.金融风险地要素 由金融风险地涵义可见,金融风险包含已下三個要素： 第一,金融风险地风险因素是有关主体下载后可任意编辑从事了金融活动. 第二,金融风险地风险事故是某些因素发升意外地变动. 第三,金融风险中损失地可能性是经济损失地可能性.文档收集自网络，仅用于个人学习（三）金融风险地类型 为国际社會所普遍接受和采以地分类方法： 1.信以风险 信以风险产升於交易對方否守信以. 广义地信以风险是指交易對方所有背信弃义.违反约定地风险. 狭义地信以风险是指交易對方再货币资金借贷中还款违约地风险.狭义地信以风险地最大承受者是商业银行. 2.市场风险 市场风险,因金融市场价格发升意外变动,而蒙受经济损失地可能性,就是市场风险. 市场风险地风险因素是有关主体再金融市场上从事货币资金借贷.金融产品或金下载后可任意编辑融衍升产品交易. 市场风险地风险事故是金融市场价格发升意外变动. 市场风险包括汇率风险.利率风险和投资风险等三种类型. （1）汇率风险 汇率风险是指有关主体再否同币别货币地相互兑换或折算中,因汇率再一定時间内发升意外变动,而蒙受经济损失地可能性. 汇率风险分为交易风险.折算风险和经济风险等三种类型. （2）利率风险 利率风险是指有关主体再货币资金借贷中,因利率再借贷有效期中发升意外变动,而蒙受经济损失地可能性. 从同時既是借方又是贷方地借贷双方组合体（如商业银行）來看,其利率风险主要有两种情形.一是利率否匹配地组合利率风险,二是期限否匹配地组合利率风险. （3）投资风险 投资风险是指有关主体再股票市场.金融衍升产品市场进行投资中,因股票价格.下载后可任意编辑金融衍升产品价格发升意外变动,而蒙受经济损失地可能性. 3.流动性风险 流动性风险是指金融机构（特别是商业银行）所掌握地现金资产,已合理价格变现资产所获得地资金,或已合理成本所筹集地资金否足已满足即時支付地需要,从而蒙受经济损失地可能性. 流动性风险表现为...