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固定效应和随机效应

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方差分析主要有三种模型:即固定效应模型(fixed effects model),随机效应模型(random effects model),混合效应模型(mixed effects model)。 所谓的固定、随机、混合,主要是针对分组变量而言的。 固定效应模型,表示你打算比较的就是你现在选中的这几组。例如,我想比较3 种药物的疗效,我的目的就是为了比较这三种药的差别,不想往外推广。这三种药不是从很多种药中抽样出来的,不想推广到其他的药物,结论仅限于这三种药。“固定”的含义正在于此,这三种药是固定的,不是随机选择的。 随机效应模型,表示你打算比较的不仅是你的设计中的这几组,而是想通过对这几组的比较,推广到他们所能代表的总体中去。例如,你想知道是否名牌大学的就业率高于普通大学,你选择了北大、清华、北京工商大学、北京科技大学4 所学校进行比较,你的目的不是为了比较这4 所学校之间的就业率差异,而是为了说明他们所代表的名牌和普通大学之间的差异。你的结论不会仅限于这4所大学,而是要推广到名牌和普通这样的一个更广泛的范围。“随机”的含义就在于此,这4 所学校是从名牌和普通大学中随机挑选出来的。 混合效应模型就比较好理解了,就是既有固定的因素,也有随机的因素。 一般来说,只有固定效应模型,才有必要进行两两比较,随机效应模型没有必要进行两两比较,因为研究的目的不是为了比较随机选中的这些组别。 固定效应和随机效应的选择是大家做面板数据常常要遇到的问题 ,一个常见的方法 是做huasman 检 验 ,即先 估 计一个随机效应,然 后 做检 验 ,如果 拒 绝 零 假设,则 可 以 使 用 固定效应,反 之如果 接 受 零 假 设,则 使 用 随机效应。但 这种方法往往得 到事 与 愿 违 的结果 。另 一个想法 是在建 立 模型前 根 据数据性 质 确 定使 用 那种模型,比如数据是从总体中抽样得 到的,则 可 以 使 用 随机效应,比如从N 个家庭 中抽出了M 个样本 ,则 由 于存 在随机抽样,则 建 议 使 用 随机效应,反 之如果 数据是总体数据,比如31 个省 市 的Gdp,则 不存 在随机抽样问题 ,可 以 使 用 固定效应。同 时 ,从估 计自 由 度 角 度 看 ,由 于固定效应模型要估 计每 个截 面的参 数,因此随机效应比固定效应有较大的自 由 度 . 固定效应模型 固定效应模型(fixed effects model)的应用 前 提 是假 定全 ...

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