金融危机对新巴塞尔协议流动性风险管理的影响

下载后可任意编辑商业银行学期末论文金融危机对新巴塞尔协议流动性风险管理的影响银行业系统性风险及其防范综述经济与工商管理学院下载后可任意编辑金融系刘修远0810024011金融危机对新巴塞尔协议流动性风险管理的影响一 流动性风险在金融危机下的背景流动性风险是指商业银行因没有足够的现金来清偿债务，保证客户提取存款和满足贷款需求，从而给商业银行的盈利带来损失，给生存带来威胁的可能性。流动性风险是商业银行经营过程中主要的风险之一。2007年4月4日，美国抵押贷款巨头新世纪金融公司破产，标志着次贷危机正式爆发。次贷危机爆发后，在很短的时间内，世界大部分金融市场都出现了流动性短缺的局面。为了增强流动性，不少央行向全球金融市场注入了巨额资金。但是，有一些政府的注金行动并未取得理想效果，给金融市场造成了巨大的损失，由此也引发了人们在次贷危机背景下对流动性风险管理的思考。2007年9月15日开始, 受次贷危机影响, 诺森洛克银行发生了英国现代金融史上罕见的挤提事件。出于对银行倒闭的担优, 许多存款人要求提出存款。面对多数存款人的提款要求, 诺森洛克银行陷入流动性短缺困境, 在筹借资金困难的情况下, 其被迫请求英格兰银行提供流动性支持。因为诺森洛克银行具备偿付能力, 并同意提供全额担保、按高利率支付利息, 英格兰银行启动了紧急贷款机制对其进行救助, 平息了这场挤提风潮。尽管该事件以诺森洛克银行被临时国有化而告终，但其中暴露出的流动性问题仍值得我们关注。1988年公布的巴塞尔协议被金融理论界与广阔国际银行业风险管理奉为“神圣条约”，其运用的广泛程度及准则化程度都受到了普遍认可。随下载后可任意编辑着之后全世界金融发达程度与成熟程度的不断提高，金融风险领域各种类型的金融风险不断的“升级换代”，该协议的一些局限性与不适行逐渐显现出来。 2004年6月26日，委员会发布了《同一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》即新巴塞尔资本协议（Basel Ⅱ），其中将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险和操作风险。可谓首次将操作风险（OperationRisk）纳入风险资本的计算衡量与监管框架中，要求商业银行披露更为详细的有关操作风险的信息，并实行适时的措施应对日益增进的操作风险，从而把操作风险的管理与控制提高一个新的高度。至此开始，操作风险与市场风险（Market Risk）、信用风险（Credit Risk）并列成为商业银行的三大风险。二 国际金融危机与新巴塞尔协议的修改...