FRR 考试练习题（信用风险模块）一.单选题（共 124 题,每题 1 分,共 124 分）1. 信用风险分析员正在评估量化信用风险的因素。借款人无法在给定时间（期间全额偿付或及时偿付相应经济债务的风险，通常指的是（）。（1 分）A. 违约概率B. 违约损失率C. 违约利差D. 违约风险暴露★标准答案：A☆考生答案：D★考生得分：0 分评语：2. 评级机构通常将本币和外币债务分开进行评级。这是由于一系列不同的因素而产生的。在对维加银行董事会所做的报告中，银行的信用风险主管强调这种差异的重要性，特别是考虑到该银行持有的大量正在遭受政治动荡和经济萎缩的其他国家所发行的外币债券。由于外币计值的主权债务难以采用本国通货膨胀货币政策对其货币化，因此外币计值的主权债务通常比较容易违约（但与此同时，外币计值的主权债务会较少的受到国内政治问题的影响而发生违约）。这对信用迁移矩阵有着怎样的影响？（1 分）A. 信用迁移矩阵不变B. 信用向上迁移概率上升C. 信用向下迁移概率上升D. 信用迁移矩阵无效★标准答案：C☆考生答案：B★考生得分：0 分评语：3. 在管理银行的主权贷款组合时，信用风险组合经理注意到信用利差增加。最有可能的解释为（）。（1分）A. 经济向好B. OPEC 调升石油价格C. 经济前景不确定D. 日元美元套利资金增多★标准答案：C☆考生答案：C★考生得分：1 分评语：4. 为了管理信用组合，倍达银行可以出售其投资组合的一部分。以下最容易被出售的是：（）。（1 分）A. 持有的房地产按揭贷款B. 持有的债务抵押证券（CDO）C. 持有的某交易所交易的可转债D. 持有的零息国债★标准答案：D☆考生答案：C★考生得分：0 分评语：5. 以下四种模型中，哪种能够根据借款人特点在贷款发放的时候归类到相应的债务人评级组中，并基于类似借款人的历史违约率对于这些特定组别的违约率进行评估？（1 分）A. 因果模型B. 历史频率模型C. 信用评分模型D. 信用评级模型★标准答案：B☆考生答案：C★考生得分：0 分评语：6. 伽玛银行对巴斯零售商店以 5％的利率（每年付息一次）提供了一笔 10 万美元的贷款，抵押物价值为 5.5 万美元。该笔贷款的年预期违约概率为 2％，违约损失率在 50％。在这种情况下，银行的预期损失是多少？（1 分）A. 4.5 万B. 5 万美元C. 1 千美元D. 0★标准答案：C☆考生答案：C★考生得分：1 分评语：7. 德达银行为两家按揭贷款公司融资，帮助这些按揭贷款公司用...
