eviews自相关性检验

实验五 自相关性 【实验目的】 掌握自相关性的检验与处理方法。 【实验内容】 利用表5-1 资料，试建立我国城乡居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。 表5-1 我国城乡居民储蓄存款与 GDP 统计资料（1978 年＝100） 年份 存款余额Y GDP 指数X 年份 存款余额Y GDP 指数X 1978 210.60 100.0 1989 5146.90 271.3 1979 281.00 107.6 1990 7034.20 281.7 1980 399.50 116.0 1991 9107.00 307.6 1981 523.70 122.1 1992 11545.40 351.4 1982 675.40 133.1 1993 14762.39 398.8 1983 892.50 147.6 1994 21518.80 449.3 1984 1214.70 170.0 1995 29662.25 496.5 1985 1622.60 192.9 1996 38520.84 544.1 1986 2237.60 210.0 1997 46279.80 592.0 1987 3073.30 234.0 1998 53407.47 638.2 1988 3801.50 260.7 【实验步骤】 一、回归模型的筛选 ⒈相关图分析 SCAT X Y 相关图表明，GDP 指数与居民储蓄存款二者的曲线相关关系较为明显。现将函数初步设定为线性、双对数、对数、指数、二次多项式等不同形式，进而加以比较分析。 ⒉估计模型，利用LS 命令分别建立以下模型 ⑴线性模型： LS Y C X xy5 0 7 5.9 28 4.1 4 9 8 4ˆ t (-6.706) (13.862) 2R ＝0.9100 F＝192.145 S.E＝5030.809 ⑵双对数模型：GENR LNY=LOG(Y) GENR LNX=LOG(X) LS LNY C LNX xyln9588.20753.8ˆln t (-31.604) (64.189) 2R ＝0.9954 F ＝4120.223 S.E＝0.1221 ⑶对数模型：LS Y C LNX xyln82.236058.118140ˆ t (-6.501) (7.200) 2R ＝0.7318 F ＝51.8455 S.E＝8685.043 ⑷指数模型：LS LNY C X xy010005.03185.5ˆln t (23.716) (14.939) 2R ＝0.9215 F ＝223.166 S.E ＝0.5049 ⑸二次多项式模型：GENR X2=X^2 LS Y C X X2 21966.05485.4456.2944ˆxxy t (3.747) (-8.235) (25.886) 2R ＝0.9976 F ＝3814.274 S.E＝835.979 ⒊选择模型 比较以上模型，可见各模型回归系数的符号及数值较为合理。各解释变量及常数项都通过了t 检验，模型都较为显著。除了对数模型的拟合优度较低外，其余模型都具有高拟合优度，因此可以首先剔除对数模型。 比较各模型的残差分布表。线性模型的残差在较长时期内呈连续递减趋势而后又转为连续递增趋势，指数模型则大体相...