自适应均线的源代码以及改良

自适应均线的源代码以及改良根据考夫曼的自适应均线原理，利用文华财经编了一下，还是不错的，现把源代码公布出来给大家参考。交易指标即自适应均线的源代码，我根据指标改良了一下交易系统，考夫曼原来是采用均线值的变化率发出买卖信号，我觉得不是很好，就用最高最低价构建了一个智能均线带，采用最低最高价突破来发出信号，大家一起探讨阿。交易指标:DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N);ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);FASTSC:=2/(2+1);SLOWSC:=2/(30+1);SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;CONSTANT:=SSC*SSC;AMAHIGH:REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH-REF(EMA(HIGH,N),1));AMALOW:REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW-REF(EMA(LOW,N),1));交易模型:DIRECTION:=CLOSE-REF(CLOSE,N);VOLATILITY:=SUM(ABS((CLOSE-REF(CLOSE,1))),N);ER:=ABS(DIRECTION/VOLATILITY);FASTSC:=2/(2+1);SLOWSC:=2/(30+1);SSC:=ER*(FASTSC-SLOWSC)+SLOWSC;CONSTANT:=SSC*SSC;AMAHIGH:=REF(EMA(HIGH,N),1)+CONSTANT*(HIGH-REF(EMA(HIGH,N),1));AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,N),1)+CONSTANT*(CLOSE-REF(EMA(CLOSE,N),1));AMALOW:=REF(EMA(LOW,N),1)+CONSTANT*(LOW-REF(EMA(LOW,N),1));LOW>AMAHIGH,BK;CLOSEAMACLOSE,BP;AMACLOSE:=REF(EMA(CLOSE,N),1)+CONSTANT*(CLOSE-REF(EMA(CLOSE,N),1));这还不是原书中定义的自适应均线。按原书中定义，应该是:AMA:=CONST*CLOSE+(1-CONST)*REF(AMA,1);显然原书中的定义排除了人为的N,因此更加自然。可惜对 AMA 的定义需要向前引用ref(AMA,l),在文化中无法得到支持，这是文化平台需要改进的一个重大缺陷。目前还想不出如何在文化中完整实现原书中的定义。尝试用 AMA:=DMA(CLOSE,CONST);得到的结果竟成了一直线适应均线系统(四)一、考夫曼的做法:自适应均线系统的交易法则,根据考夫曼《精明交易者》一书中的介绍,其基本交易法则为:1. 当自适应移动平均值向上拐头时,买入;2. 当自适应移动平均值向下拐头时,卖出。当价格横向移动时，上述的交易方式将频繁产生进出交易的假信号。为了避免假信号的干扰，应该向 AMA 交易系统中添加一个过滤器。这个过滤器是根据自适应均线变化的标准差的百分比来确定。根据这个原理，自适应均线的公式可做如下的完善:DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10));VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),10);ER:=DIR/VIR;CS:=ER*(2/3-2/14)+2/14...