《风险管理》课程教学大纲课程名称：风险管理课程类别（必修/选修）：专业选修课程英文名称：Riskmanagement总学时/周学时/学分：48/3/3其中实验学时：18先修课程：微观经济学、宏观经济学授课时间：周二/5-7节授课地点：3209授课对象：2018级经济与金融专业开课院系：粤台产业科技学院经济与金融系任课教师姓名/职称：谢松霖/副教授联系电话：Email:答疑时间、地点与方式：周二,周三全天/实验楼203办公室/面授与讨论课程考核方式：开卷（√）闭卷（）课程论文（）其它（）使用教材：《风险管理与金融机构》，第4版，(加)约翰.赫尔，王勇译，机械工业出版社，2018年。ISBN2教学参考资料：1.《RiskManagementandFinancialInstitutions》，第四版，JohnC.Hull，约翰威立商务服务（北京）有限公司Wiley，2014年。2.《风险管理》，王周伟，机械工业出版社，2017年。课程简介：本课程教学，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导金融发展，了解企业与金融机构各种风险型态，测量及管理风险的方法。风险管理是一门重要且具挑战性的课程，在国际化与金融创新下更显得重要，随着金融机构内模型与数据库的建立、风险的衡量、资本适足率的要求、政府金融监理等发展，都为风险管理带来新的面貌与挑战。教学内容包含：1.)金融风险的定义、分类、限制及目的；2.)巿场风险的衡量方法；3.)风险暴露管理；4.)风险价值度、波动率、利率风险、相关等风险指标；5.)信用风险及常见的量化模型；6.)操作风险、流动性风险与其他风险；7.)巴塞尔资木协议、全方位风险管理、新型态风险管理工具。我们将藉助银行风险管理的主题来提供具体的例子。然而，课程所涵盖的原理与方法是一般性的，适用于所有的企业风险管理。课程教学目标1.培养学生具备专门的风险管理知识（理解）。2.培养顶尖的金融风险控管人员以符合产业界之需求（综合）。3.培养学生应用风阾管理于公司与产业界的能力及专业态度（综合）本课程与学生核心能力培养之间的关联(授课对象为理工科专业学生的课程填写此栏）：■核心能力1.■核心能力2.■核心能力3.■核心能力4.■核心能力5.■核心能力6.■核心能力7．■核心能力8．理论教学进程表周次教学主题教学时长教学的重点与难点教学方式作业安排1风险管理基本概念与范畴3重点：风险与回报，资产订价模型回顾、公司风险、金融机构风险、信用评等难点：风险的量化、阿尔法的应用课程思政融入点：以习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导金融发展，学习各种金融投资工具存在的风险，金融机构的风险，以及信用风险课堂讲授2介绍共同基金及其风险策略3重点：共同基金与对冲基金的各种投资策略难点：对冲基金的风险策略课程思政融入点：以习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导金融发展，学习基金投资的风险与策略课堂讲授3衍生性金融商品1重点：期货市场运作与定价、远期、利率期货难点：对冲策略操作与互换课程思政融入点：以习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导金融发展，学习衍生性金融商品的对冲策略操作与互换课堂讲授/小组讨论4衍生性金融商品23重点：股票期权市场运作与定价、股票期权交易策略难点：期权定价模型与交易策略组合课程思政融入点：以习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导金融发展，学习课堂讲授/小组讨论衍生性金融商品的交易策略组合5如何管理风险暴露3重点：介绍常用风险衡量指标，如Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、Greekletters等难点：指标使用时机与分析、Greekletters的计算与应用课程思政融入点：以习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导金融发展，学习各种风险暴露课堂讲授/小组讨论6风险价值度3重点：VaR(valueatrisk)风险评量方法与回测，VaR之测试与限制难点：VaR的参数选择与回测，实际数据分析操作课程思政融入点：以习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导金融发展，学习风险价值度在金融体系的应用课堂讲授/小组讨论作业1风险价值度计算与分析7波动率3重点：波动率与隐含波动率、模型选择与估计法、波动率之估计与限制难点：模型选择与估计法、实际数据分析操作课程思政融入点：以习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导金...
