时间序列分析——最经典的VIP专享

精品文档---下载后可任意编辑【时间简“识”】说明：本文摘自于经管之家(原人大经济论坛) 作者：胖胖小龟宝。原版请到经管之家(原人大经济论坛) 查看。1.带你看看时间序列的简史现在前面的话—— 时间序列作为一门统计学，经济学相结合的学科，在我们论坛，特别是五区计量经济学中是热门讨论话题。本月楼主推出新的系列专题——时间简“识”，旨在对时间序列方面进行知识扫盲（扫盲，仅仅扫盲而已……），同时也想借此吸引一些专业人士能够协助讨论和帮助大家解疑答惑。 在统计学的必修课里，时间序列估量是遭吐槽的重点科目了，其理论性强，虽然应用领域十分广泛，但往往在实际操作中会遇到很多“令人发指”的问题。所以本帖就从基础开始，为大家絮叨絮叨那些关于“时间”的故事！ Long long ago，有多 long 估量大概 7000 年前吧，古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来，这一记录也就被我们称作所谓的时间序列。记录这个河流涨落有什么意义当时的人们并不是随手一记，而是对这个时间序列进行了长期的观察。结果，他们发现尼罗河的涨落非常有规律。掌握了尼罗河泛滥的规律，这帮助了古埃及对农耕和居所有了规划，使农业迅速进展，从而创建了埃及灿烂的史前文明。精品文档---下载后可任意编辑好~~从上面那个故事我们看到了1、时间序列的定义——根据时间的顺序把随机事件变化进展的过程记录下来就构成了一个时间序列。2、时间序列分析的定义——对时间序列进行观察、讨论，找寻它变化进展的规律，预测它将来的走势就是时间序列分析。既然有了序列，那怎么拿来分析呢？时间序列分析方法分为描述性时序分析和统计时序分析。1、描述性时序分析——通过直观的数据比较或绘图观测，寻找 序列中蕴含的进展规律，这种分析方法 就称为描述性时序分析描述性时序分析方法具有操作简单、直观有效的特点，它通常是人们进行统计 时序分析的第一步。精品文档---下载后可任意编辑2、统计时序分析（1）频域分析方法 原理：假设任何一种无趋势的时间序列都可以分解成若干不同频率的周期波动精品文档---下载后可任意编辑 进展过程： 1）早期的频域分析方法借助富里埃分析从频率的角度揭示时间 序列的规律 2）后来借助了傅里叶变换，用正弦、余弦项之和来逼近某个函数 3）20 世纪 60 年代，引入最大熵谱估量理论，进入现代谱分析阶段 特点：非常有用的动态数据分析方法，但是由于分析方法复杂，结 果抽象，有一定的使用局限性（2...