金融稳定性评估模型及其应用探讨论文

全国大学生统计建模大赛论文金融稳定性评估模型及其应用讨论参赛单位：湖南大学学院名称：统计学院 参赛队员：曾得利、王佳、崔衍安指导老师：李正辉副教授摘 要论文首先通过对国内外有关金融稳定讨论成果的梳理，界定金融稳定的内涵，并在此根底上对金融稳定的宏观影响因素和作用机制进行系统分析。然后提出金融稳定评估的根本假设，根据全面性、可操作性及互补性的原那么构建评估指标体系，并构建出金融稳定评估理论模型。再次，利用 43 个样本国家〔地区〕1994-2024 年相关数据，通过结构方程模型对全样本、分类别样本的金融稳定进行分析，并对中国金融稳定进行单独分析。分析结果说明：第一，兴旺国家〔地区〕和开展中国家〔地区〕的金融稳定性呈现出不同特征。兴旺国家〔地区〕的金融系统是处于高水平稳定低波动状态，而开展中国家〔地区〕金融系统处于低水平稳定高波动状态。第二，企业融资环境对金融稳定的影响作用最大，而经济稳定对金融稳定的影响作用最弱。同时，不同类别国家〔地区〕金融稳定的影响因素作用强度也不一样。第三，中国金融系统长期处于低水平稳定，而经济稳定在中国金融稳定中占有重要地位。关键词： 金融稳定；评估；结构方程模型目 录一、绪论........................................................................................................................1二、金融稳定性评估的根本理论...............................................................................4三、金融稳定性评估理论模型构建...........................................................................6四、金融稳定性评估的数据预处理...........................................................................10五、金融稳定性评估模型参数估量及分析..............................................................12六、结论及建议............................................................................................................22参考文献........................................................................................................................24一、绪论〔一〕讨论背景及意义2024 年 6 月起美联储逐步提高联邦基金利率，随着低利率的临时终结，美国房地产市场开始衰退，房价不断下挫，而次级抵押贷款人的收入状况却不见好转，他们对利率和房价都极度敏感...