国内结构性理财产品设计与定价研究

学校代 码:1 0 2 4 6学 号:0 9 210 6 8 0 2 9 3硕士学位论文国内 结 枸 性 理 财 卢 品 设 讨 与 走 价研 究院 系专 业姓 名指 导 教 师完 成日 期经济学院国 际金融吴 巍谢为安 副教授2 01 2 年3 月11日指导 小 组成员 名 单唐朱 昌教授徐培华教授石磊教授谢 为 安副教授09 210 68 02 9 3 炅 巍fl内 结 构忡 理 财 产 品 设 汁 与 定价 研 究目录 1A BS T R A C T 2M - m tm 41.1 选 题 的 背 景 41. 2 理论 意 义 51. 3 现实 意 义 51. 4国 内 外 文 献综述 61. 4.1 产 品 设 计方 面 61. 4. 2 产 品 定 价方 面 71. 5 所 要 解 决 的 主 要 问 题及研究途径 与 方法 1 01. 5.1 解 决 的 主 要 问 题 1 01. 5. 2 研 究 思 路 和 方 法 10第 二章国 内 结 构 性 理 财 产 品 概述 1 22.1 结 构 性 理财产 品 的 基 本 定 义 1 22. 2 结 构 性 理财产 品 的 分 类 132. 2.1 按 是否 保 障 本金 划 分 132. 2. 2 按 衍 生工 具平 盘运 作 方 式 划 分 132. 2. 3 按 投资 币 种 划 分 132. 2. 4 按 挂钩标 的 划 分 1 42. 2. 5 按 设计 结 构 划 分 2 02. 2. 6 按 产 品 提供形 式 划 分 2 22. 3 结 构 性 理 财 产 品 的 风 险 2 22. 3.1 金 融衍生 品 价 格 波 动 风 险 2 22. 3. 2 本 金风 险 2 22. 3. 3 收 益风 险 232. 3. 4 流 动 性风险 232. 3. 5 信 用 风 险 232. 3. 6 汇率风险 232. 4 结 构 性 理财 产 品 的 功 能 2 42. 5国 内 结 构 性 产 品 的 现状 2 42. 6国 内 结 构 性 产 品 的 未 来 发 展 趋势 25第 三章结 构性 理财 产 品 设计 研 究 2 609 210 6 80 29 3 吴 巍国 内 结构 性 理 财 产 品 设 计 与定 价 研 究3.1 产 品 主体构 成介 绍 263. 2 期权 组合介 绍 2 63. 2.1 标 准期 权模块 及 其 常 见 组合 介 绍 2 73. 2. 2 基 本奇 异 期权及 其常 见 组合 介 绍 333. 2. 3 复 杂的 奇 异 期 权 结构 介 绍 4 33. 2. 4 期 权组 合设 计 小 结 4 73. 3自 主产 品...