期权基本知识介绍1(单选题)客户 4 月时,买入 1 手 7 月豆粕期权 3000 PUT@101，手续费 10， 6/7为期权到期日，客户未做任何平仓, 到期日 7 月豆粕结算价为 3020,请问这个客户的这笔持仓结果如何?A 收盘时, 交易所将自动行权B 此客户这笔最大亏损为-（101*10）—10=-1020（亏损)C 这客户结算后， 整笔最大亏损为—1010+(3000-3020）*10-15=-1225 元D 这客户结算后， 整笔最大亏损为—1010+（3020-3000）*10-15=—825 元2（单选题）Sell call 加上 sell put 的跨式或宽跨式组合,是属于获利有限，风险较大的策略?A 正确B 错误3（单选题）”标的价格每变动一单位，期权价格之变动数”，以上这段话是期权价值的影响因素的哪一项？AGamma（γ）BDelta(δ）CVega（υ)DTheta(θ)ERho(ρ)4（单选题）卖出 1 个低执行价格的看涨期权,同时买入两个同一执行价格（中间执行价格)的看涨期权,再卖出 1 个高执行价格的看涨期权可以构成一个何种策略?A 蝶式买权多头差价B 蝶式买权空头差价C 卖出跨式组合D 买入跨式组合5（单选题)上海证券交易所的股票期权, SELL CALL 假如到期日为实值,那行权结果是（ ）.A 准备钱去取回股票B 得到一个买方期货部位C 现金结算D 得到一个买方现货E 以上都正确F 以上皆不正确
