组合投资与管理课程设计报告VIP免费

1《组合投资与管理》课程设计报告11课程设计任务书总体设计要求和技术要点总体要求：1团队内部积极合作，沟通顺畅，分工明确；2了解股票交易知识，会使用模拟软件进行买卖操作；3能将书本上的知识运用到实际，独立分析股票价值；4富有求知欲，主动寻求多方法确定投资比例；5立足于中短期投资，密切关注后续股票价值，对模拟盘进行管理。技术要点：1分析K线图和均线图2筛选多个衡量价值的指标，综合考虑股票的选取3拟合收益率曲线4利用马科维茨理论确定股票投资比例进度安排2013年10月：了解股票交易基础知识，讨论总体思路，组员分选有价值的行业；2013年11月：搜集资料，制定投资方案，确定投资股票，确定投资组合；2013年12月：关注市场动态，模拟投资，记录组合收益情况。11组合投资与管理课程设计股票投资组合的短期模拟摘要：为了了解股市的变化，将所学知识运用，进行投资组合模拟。本设计运用数据剔除法、基本面分析法在海选出的概念股构建出六只股票构成的投资组合，依据马科维茨资产组合原理确定组合中各股票投资比例。根据模拟盘涨跌情况和后续市场趋势及时调整仓位以保证盈利。关键词：短期稳健投资基本面分析马科维茨资产组合理论模拟投资管理11组合投资与管理课程设计目录一．课程设计目的.................................................................................................................3二．设计原理........................................................................................................................3（一）投资分散化..........................................................................................................3（二）均值方差原则......................................................................................................3（三）有效边界原则......................................................................................................4三．详细设计步骤................................................................................................................4（一）选股......................................................................................................................4（二）分配比例............................................................................................................21四.设计结果及分析............................................................................................................30五.总结................................................................................................................................34六.设计体会........................................................................................................................35参考文献................................................................................................................................37第１页共38页1编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第１页共38页一．课程设计目的课程设计就是考验我们将理论知识与实践结合的能力，并在此基础上考察我们的组织合作能力和吃苦耐劳、兢兢业业的精神。作为一名金融学专业的学生，我们学习金融学的目的，第一是学习如何运用金融工具、货币政策等理论知识解决国家乃至全球的金融问题，第二则是应用技术分析法来研发金融产品。此次进行组合投资的课程设计这也是对一种金融产品的深刻理解。为了感受起起落落、曲折婉转的股市20年发展成果，对后经济危机时代的中国股市有更加系统的理解，也为了活学活用所学知识，将理论知识运用到实践中去，认真分析中国股票市场现状，在实践中更好的学习理解理论，锻炼自己思考实际问题的能力，进而对中国股票市场的现状做出正确的判断，我组经过查资料和讨论，构建投资组合，进行模拟持仓管理实践。二．设计原理（一）投资分散...