eviews上机第五章VIP免费

1第五章基本回归模型2第五章基本回归模型单方程回归是广泛使用的统计技术之一，是随后章节内容的基本思想与基础本章介绍EViews中基本回归技术的使用：说明并估计一个回归模型进行简单的特征分析在分析中使用估计结果随后的章节：讨论了检验和预测，以及更高级，专业的技术，如加权最小二乘法、二阶段最小二乘法(TSLS)、非线性最小二乘法、ARIMA/ARIMAX模型、GMM（广义矩估计）、GARCH模型,和定性的有限因变量模型。3参考书目：Pindyck，Rubinfeld(1991),EconometricModelsandEconomicForecasts,《经济计量模型和经济预测》，第三版Johnston和DiNardo(1997)，EconomtricMethods,《经济计量方法》，第四版Greene(1997)，EconomtricAnalysis,《经济计量分析》，第三版Davidson和MacKinon(1993)，EstimationandInferenceinEconometrics,《经济计量学中的估计和推断》4§5.1方程对象EViews中的单方程回归估计是用方程对象来完成的创建一个方程对象：主菜单选择Object/NewObject/EquationQuick/EstimationEquation在命令窗口中输入关键词equation说明方程：对话框中说明要建立的方程，并选择估计方法EViews将在方程窗口中估计方程并显示结果估计结果：是方程对象的一部分存储起来以便随时提取。这样我们只需打开方程对象来显示简要结果，或者利用EViews工具来处理方程对象的结果。例如：可以使用估计方程作为联立方程模型的一部分。5§5.2方程说明创建一个方程对象时会出现对话框：方程说明（最上面的编辑框中）因变量（左边）和自变量（右边）以及函数形式估计方法该估计使用的样本说明方程的两种基本方法：列表法：简单但是只能用于不严格的线性说明；公式法：更为一般，可用于说明非线性模型或带有参数约束的模型6§5.2.1列表法说明线性方程的最简单的方法是列出方程中要使用的变量列表首先是因变量或表达式名然后是自变量列表例如：想要构建一个线性消费函数CS，用一个常数和inc对其作回归，对话框上部输入：cscinc注意：回归变量列表中的序列c。C是EViews用来说明回归中的常数而建立的序列。EViews在回归中不会自动包括一个常数，因此必须明确列出作为回归变量的常数。内部序列c不出现在工作文档中，除了说明方程外不能使用它。注意：到在工作文档中有一个预先定义的对象C：这是缺省系数向量——当通过列出变量名的方式说明方程时，EViews会根据变量在列表中出现的顺序在这个向量中存储估计系数。在上例中，常数存储于c(1)，inc的系数存储于c(2)，即回归方程形式为：cs=c(1)+c(2)*inc。7列表说明方程时，EViews会将其转换成等价的公式形式例，列表：log(cs)clog(cs(-1))log(inc)代表公式：log(cs)=c(1)+c(2)*log(cs(-1))+c(3)*log(inc)这种形式并不是必须的，=可以出现在公式的任何地方如：log(urate)+c(1)*dmr=c(2)此方程的残差为：ε=log(urate)+c(1)dmr-c(2)EViews将最小化残差平方和。8滞后值：滞后序列的使用：用与滞后序列相同的名字来产生一个新序列，把滞后值放在序列名后的括号中例：cscs(-1)cinc表示：以cs的滞后值、常数c和inc对cs作回归cs滞后的系数将存放在c(1)中，常数系数在c(2)中，inc的系数在c(3)中，即回归方程形式为：cs=c(1)*cs(-1)+c(2)+c(3)*inc连续范围的滞后序列：使用关键词to例：csccs(-1to-4)inc表示：以常数c，cs(-1)，cs(-2)，cs(-3)，cs(-4)，和inc对cs作回归例：cscinc(to–2)inc(-4)表示：以常数c，inc，inc(-1)，inc(-2)，和inc(-4)对cs作回归，即回归方程形式为：cs=c(1)+c(2)*inc+c(3)*inc(-1)+c(4)*inc(-2)+c(5)*inc(-4)9自动生成新序列：自动序列的使用：例：log(cs)clog(cs(-1))((inc+inc(-1))/2)表示：cs的自然对数关于常数，其滞后值和inc的两项移动平均的回归回归方程：log(cs)=c(1)+c(2)*log(cs(-1))+c(3)*log((inc+inc(-1))/2)创建说明列表：在工作文档窗口通过单击因变量使其高亮度显示对每一个解释变量用CTRL+CLICK使其也高亮度显示选完全部变量后，单击右键，并选择Open/Equation，带有变量名的说明对话框将...