随机过程知识点VIP免费

那么称P是QF)上的概率，〔Q，F，P〕称为概率空间，P(A)为事件A的概率。设〔Q，F，P〕是概率空间，GuF，如果对任意A,A，…,AEG，n—1,2,…12n'RAL^P(A)有：kl—1§设随机变量X的分布函数为F(x)，假设卜IxIdF(x)5，那么称—g第一章：预备知识§1.1概率空间随机试验，样本空间记为Q。设Q是一个集合，F是Q的某些子集组成的集合族。如果⑴QEF；〔2〕若AEF，则A=Q\AEF；⑶假设AEF，n=1,2，…，那么UAEF；nnn=1那么称F为b-代数(Borel域)。(Q,F)称为可测空间，F中的元素称为事件。由定义易知：(4)0EF；(5)若A,BEF,则A\BEF；(6)若AEF，i—1,2,…则UUA，何A，AEF.lllli—1i—1i—1定义1.2设(Q,F)是可测空间，P(・)是定义在F上的实值函数。如果(1)任意AEF,0