银行中小企业贷款定价模型”介绍贷款定价系统项目组一、项目背景概述四、浮动影响指标 S贷款抗风险能力客户综合贡献度竞争程度忠诚度目录三、模型整体计算过程二、业务系统处理整体流程一、项目背景1
内部： 2006 年 4 月公司部牵头在杭州、广州、泉州等六家中小企业试点分行试用中小企业贷款定价模型 （以泉州分行自行开发的定价模型为基础） ； 2007 年本行开展中小企业金融服务工作 ，公司部、信息科技部牵头开发“中小企业贷款自动定价模型系统 ”；2
外部： 利率市场：基准利率波动幅度和频率日益加大， Shibor （上海同业拆借利率）作为重要参照利率的作用日益明显，利率市场化步骤不断加快，银行面临着加强利率和价格管理的挑战； 同业竞争：随着外资银行人民币业务的全面放开，国内银行业竞争不断加剧，优质高端客户的争夺变得异常激烈，同时，资本市场的不断成熟和发展，大型客户越来越多地依靠直接融资渠道，银行面临着“脱媒”现象，中小企业成为了各家商业银行关注和重点挖掘的客户群体；一、项目背景 - 模型特点•有理论基础和业务实践支持：借鉴富国银行原形、在泉州、杭州、广州、宁波、漳州等分行试点；•运用经济计量学的方法和工具，综合考虑了风险、效益、客户忠诚度、同业竞争态势等因素，按照收益与风险匹配原则，确定贷款利率 ；•嵌入公司营销服务系统，客户经理在打开测算页面输入相关数据后，实现逐笔定价 ； •业务要求上，定价流程嵌入了中小企业授信流程，《贷款定价表》是必要的授信前调查材料之一；贷款利率是授信审查、审批的因素之一；授信报告中对于商定利率低于系统定价一定幅度的，必须做出特别说明 ；一、项目背景 - 用途（一）客户经理：在给中小企业的贷款中我行具有价格上浮的较大主动权，但针对某一具体客户或具体业务，相对准确地确定其上浮的合理幅度，则需要一套自动化的贷款定价系统给客户经理提供有效支
