金融计量学期末复习试题—— （三）一、填空题：1．平稳性检验的方法有___时间路径图法 _______、__自相关系数法 ________和__单位根检验法 ________。2．单位根检验的方法有：__DF 检验 ________和___ADF 检验 _______。3．当随机误差项不存在自相关时，用_____DF 检验 _____进行单位根检验； 当随机误差项存在自相关时，用__ADF 检验 __进行单位根检验。4．EG 检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。5．DF 检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳 ________。6．协整性检验的方法有EG 检验和JJ 检验。7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的2R 的值，这种情况说明存在__伪回归 _问题。8 ． 建 立 误 差 校 正 模 型 的 步 骤 为 一 般 采 用 两 步 ： 第 一 步 ， ____ 建 立 长 期 关 系 模 型________________ ；第二步， ___建立短期动态关系即误差校正方程___。二、单项选择题：1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A ）。A．1 阶单整B．2 阶单整C．K 阶单整 D．以上答案均不正确2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。A．这两个变量一定存在协整关系B．这两个变量一定不存在协整关系C．相应的误差修正模型一定成立D．还需对误差项进行检验3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。A DF 检验B．ADF 检验C．EG 检验D．DW 检验4．有关 EG 检验的说法正确的是（A ）。A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系( 与 A 重复 ) 三、多项选择题：1. 平稳性检验的方法有（ABCD ）。A.散点图B.自相关函数检验C.单位根检验D. ADF 检验2．当时间序列是非平稳的时候（ABCD ）。A．均值函数不再是常数B．方差函数不再是常数C．自协方差函数不再是常数D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化3．随机游走序列是（BD ）序列。A．平稳序列B．非平稳序列C．统计规律不随时间的位移而发生变化的序列D．统计规律随时间的位移而发生变化的序列4．下面可以做协整性检验的有（CD ）。A DF 检验B．ADF 检验C．EG 检验D．Johansen检验5． 有关 DF 检验的说法正确的是（BC）。A...
