北 京高伟达软件技术有限公司 第 1 页 商业银行风险加权资产计算及 新资本协议监管报表系统简介 (RW A 项目) 北京高伟达软件技术有限公司 2022 年 4 月 北 京高伟达软件技术有限公司 第 2 页 1 系统概述 1 .1 项 目 背 景 根据中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）发布的《中国银行业实施新协议指导意见》和银监会相关指引要求，各商业银行应该使用内部评级法计量信用风险的资本要求，使用内部模型法计量市场风险的资本要求。 风险加权资产计算及新资本协议监管报表系统（RWA）实施是满足新巴塞尔协议和中国银监会对风险加权资产计算及相关报告方面的功能要求，实现信用风险、市场风险、操作风险相关加权资产的全面计算和相关风险报告的生成。 1 .2 系 统 目 标 在充分满足巴塞尔新资本协议（BASEL II）和我国银监会相关监管要求前提下，为银行设计数据管理体系；提出满足新资本协议的目标数据模型和数据质量要求，分析银行数据现状与目标数据需求和数据质量要求的差距，撰写银行数据管理框架、数据管理政策，提出银行数据质量改进和控制方案，并制定相关数据标准。系统实现以下功能： 1、计算覆盖银行法人、集团全部风险敞口的 RWA； 2、资本充足率的计算； 3、风险参数敏感性分析； 4、加工生成监管报表及信息披露报表； 5、按各种维度对 RWA 进行分析，加工生成内部管理报表； 6、报表灵活展现和查询； 7、数据管理功能：包括总分核 对、数据质量报表、数据审 计、参数管理； 8.、系统安 全与权限 管理。 北 京高伟达软件技术有限公司 第 3 页 1 .3 参 考 资 料 《巴塞尔新资本协议》 《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》 《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》 《商业银行专业贷款监管资本计量指引》 《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》 《商业银行操作风险监管资本计量指引》 1 .4 术 语 定 义 RWA(Risk-weighted Assets)：风险加权资产。 PD(Probability of Default)：违约概率。 LGD(Loss Given Default）：违约损失率。 EAD(Exposure at Default)：违约风险暴露。 M(Maturity）：有效期限。 R：相关性。 B：期限调整。 K：资本要求。 监管报表：新资本协议范围下银监会监管报表。 信息披露报表：新资本协议第三支柱信息披露报表。 信用风险缓释：通过采取抵押、担保或信用衍生工具以及净扣协议中冲销头寸等办...
