下载后可任意编辑证券投资基金投资组合的风险量化分析证券投资基金投资组合的风险量化分析 李珊珊 【摘要】进入新世纪以来，全球经济如春日复苏的嫩草，汲取阳光奋力生长。经济的迅猛进展自然推动了证券的进展，但是证券的进展需要一个法律规范的证券市场，所以进展证券投资基金具有相当重要的意义。证券投资基金具有两种不同的模式，一种是封闭式的，一种是开放式的。封闭式的证券投资基金在运行过程当中比较保守，对信息的保密程度较为严格，风险性较低。区别于封闭式的证券投资基金，开放式的证券投资基金信息透明度更高，收益也更高，相应的，所承担的风险也较高。本文就证券投资基金投资组合的现状进行分析，基于证券投资基金投资组合所面临的问题的基础，讨论可行的方案。 【关键词】证券投资基金投资 风险 开放型基金 系统性 非系统性 引言：证券投资基金，作为一种集合投资方式，同样也是一项共同承担风险，共同享受利益的投资计划。我国经济的稳步进展，推动了我国的证券投资基金进展，使得其在短短几十年内，实现了从封闭到开放，由资本市场转为货币市场，有境内投资到境外理财的巨大转变，取得了重要的进展成果，这让我国经济保持在一个稳定良好的模式下。 一、证券投资基金投资组合风险分析 证券投资基金投资组合具有一定的风险性，所以在进行投资之前，必须要对所投资的项目进行一定的分析，了解其状况，才能够做到“知己知彼”。在投資前要设定投资目标和期限，根据自己的实际能力，对风险的承担能力来确定自己的投资形象，是保守型、进取型还是稳健型。为了达到一个理想的效益，要综合考核投资项目的多种指标，选择最优方案进行投资。作为投资者，要综合自己的实际状况和投资项目的收益进行动态调整。证券投资基金投资所面临的风险有两大种类：系统性风险（市场风险）和非系统性风险。 系统风险是的预测性较难，也难以化解，因为它是由国家政策调整到时证券市场发生变动而产生的。非系统性风险是发生在局部的，它能够运用分散投1下载后可任意编辑资的手段来进行有效地规避，是由单个证券投资基金所面临的风险。除了这两种风险以外，对证券投资基金投资产生影响的还有其他因素，下面我们来分析一下这些风险。 （一）系统性风险 证券投资基金投资组合必定会受到国家宏观调控的影响，而且，这种国家宏观调控手段造成的风险通常是不可以避开的。而分散投资的方法对于处理系统性的政策风险是作用不大的，这就造成了它对单个...
