时间序列经济模型EVIEWS操作VIP专享

1时间序列计量经济学模型一．企业景气指数和企业家信心指数1.1 建立工作文件并录入数据，如图 1 所示图 1这是企业景气指数和企业家信心指数的原始数据，prosperity 代表企业景气指数，confidence 代表企业家信心指数。1.2 平稳性检验1.2．1 平稳性的图示判断（图 2）2图 2从图中可以看出企业景气指数和企业家信心指数这两序列都是非平稳的。1.2.2 样本自相关图判断点击主界面 Quick\Series Statistics\Correlogram...，在弹出的对话框中输入 prosperity，点击OK 就会弹出 Correlogram Specification 对话框，选择 Level，并输入要输出的阶数(一般默认为 24)，点击 OK，即可得到 prosperity 的样本相关函数图,如图 3 所示。3图 3从上述样本相关函数图，可以看到企业景气指数（prosperity ）的样本相关函数是缓慢的递减趋于零的，但随着时间的推移，在 0 附近波动并呈发散趋势。所以，通过企业景气指数（prosperity）的样本相关图，可初步判定该企业景气指数（prosperity ）时间序列非平稳。同理得：confidence 的样本相关函数图,如图 4 所示4图 4从上述样本相关函数图，可以看到企业家信心指数（ confidence）的样本相关函数是缓慢的递减趋于零的，但随着时间的推移，在 0 附近波动并呈发散趋势。所以，通过企业家信心指数（confidence）的样本相关图，可初步判定该企业家信心指数（confidence）时间序列非平稳。1.2.3单位跟检验单位跟检验((ADF检验检验))（1）企业景气指数（prosperity）采用 ADF检验对 prosperity 序列进行平稳性的单位根检验。点击主界面 Quick\SeriesStatistics\Unit Root Test...，在弹出的 Series 对话框中输入 prosperity，点击 OK，就会出现 UnitRoot Test 对话框，如图 5 所示。5图 5对于模型3：6图 6ADF检验的结果：如图6，在5% 的显著性水平下，单位根统计量ADF=-2.725565 大于EVIEWS给出的ADF 临界值-3.595026.对于模型2：7图 7ADF检验的结果：如图7，在5% 的显著性水平下，单位根统计量ADF=-2.661238 大于EVIEWS给出的ADF 临界值-2.981038.对于模型1：8图 8ADF 检验的结果：如图 8，在 5%的显著性水平下，单位根统计量 ADF=-0.295014大于EVIEWS给出的 ADF 临界值-1.954414.综上可知，所以接受原假设，即企业景气指数（prosperity ）是有单位根，该序列是非平稳的。（2）企业家信心指数（confidence）ADF 检验对于模型 3：9图 9ADF检验的结果...