计量经济学试题

1 计量经济学1、计量经济学2、可决系数3、多重共线性 4 、异方差5、虚拟变量6、自相关性7、多重共线性 8 、广义差分 9 、协整1、计量经济学模型检验包含哪些内容？2、建立与应用计量经济学模型的主要步骤？3、理论模型中的随机误差项包含哪些具体内容？4、最小二乘法的基本假设是什么？5、回归方程的显著性检验的基本方法6、模型参数估计量的显著性检验基本方法7、异方差产生的原因及后果8、G— Q检验异方差的基本方法（或步骤）9、针对两种异方差类型，如何进行处理？2 10、自相关产生的原因及后果11、D— W检验自相关的基本思路12、试说明如何用杜宾两步法克服自相关？13、虚拟变量的设置规则(1) 如果模型中包含截距项，则一个质变量有m种特征，只需引入(m-1) 个虚拟变量。(2) 如果模型中不包含截距项，则一个质变量有m种特征，需引入m个虚拟变量。14、虚拟变量的引入方式三、试题题型1、判断改正题（10 个， 20 分） 2、解析题（四个，40 分） 3、上机操作（ 2 个， 40分）四、考试时间： 2010.12.22( 星期三 , 暂定 ) 上午 9：00— 11：00 五、课程实习报告提交时间：第 17 周（ 12月 24 日）（ 1 ）间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ × ）（ 2 ）假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用 OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（√）（ 3 ）用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于 -1 。 （ × ）（ 4 ）当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性；（×）（ 5 ）在模型中，令虚拟变量 D 取值为（ 0 ， 2 ）而不是（ 0 ， 1 ），那么参数的估计值也将减半， t 值也将减半。（×）41. 简述样本相关系数的性质。1)r是可正可负的数； (2)r在-1 与 1 之间变化； (3) 对称性； (4) 若 X 与 Y相互独立，则r=0 ，但 r=0 时， X 与 Y 不一定独立。42. 试述判定系数的性质。(1) 它是一非负的量； (2)R2是在 0 与 1 之间变化的量。1、用一组有30 个观测值的样本估计模型y=b0+b1x+u，在α =0.05 的显著性水平下对b1 的显著性作t 检验，则 b1 显著地不等于零的条件是其统计量t 大于（）3 A. t0.05 (30) B. t0.025 (30) C. t0.05(28) D. t0.025(28) 2、如果 G— Q检验显著，则认为什么问题严重（）A. 异方差 B.序列相关 C. 多重共线性 D....