24/10/241CompanyName江苏银行操作风险管理理论培训材料——操作风险管理营运部24/10/24www.themegallery.comCompanyLogo22操作风险管理发展阶段稳健做法管理框架–风险战略–管理流程风险识别风险评估控制/缓释监测/计量风险报告–基础设施–风险环境操作风险管理差距目录24/10/24www.themegallery.comCompanyLogo33发展阶段传统阶段识别阶段监测阶段定量阶段整合阶段1234524/10/24www.themegallery.comCompanyLogo44只有内部控制，缺乏正规的操作风险管理架构传统阶段专人负责操作风险管理，制定了相应的制度，能实施自我评估，收集损失事件的数据识别阶段能跟踪收集相关数据，制定了定性和定量指标，实施打分卡策略，形成综合报告体系，系统性培训监测阶段具备全面综合的数据库，能借助数理模型深入分析带来的影响定量阶段操作风险管理、战略规划、质量控制和经济资本管理有机结合，提高股东价值整合阶段发展阶段24/10/24www.themegallery.comCompanyLogo55稳健做法24/10/24www.themegallery.comCompanyLogo66管理框架24/10/24www.themegallery.comCompanyLogo77风险战略风险偏好——核心内容根据发展规划和现有的业务能力和风险控制能力，银行确定下来的风险容忍程度。一般可分为积极型、中性和保守型。♦积极型风险偏好：是指银行制定积极型发展规划，在推行这一规划时同时主动积极的承担相应的风险，进行风险套利，推进风险主动动态配置。♦中性风险偏好：是指银行制定比较稳妥的发展规划，在推行这一规划的同时承担相应的风险，不进行风险套利，也不主动规避某些风险，推进风险中性配置。♦保守型风险偏好：是指银行制定比较保守的发展规划，在推行这一规划的同时尽量规避相应的风险，不进行风险套利，推进风险被动保守配置。24/10/24www.themegallery.comCompanyLogo88风险战略风险分解根据业务发展战略和风险战略，结合风险控制能力，将操作风险目标任务根据不同的划分方法分解，将操作风险目标任务直接落实到员工和业务条线上。分解方法：将操作风险视为流程风险，根据既定的目标，按照事件类型、业务条线、影响程度等划分方法对涉及这一管理流程上的所有环节和要素及因素进行相应的划分并配置相应的操作风险管理任务和风险值，确保操作风险管理任务得到有效落实。24/10/24www.themegallery.comCompanyLogo99风险战略风险政策是指对操作风险管理中各个相关部门所负有的职责、所采用的技术和方法等问题的具体规定。政策应包括以下内容–操作风险管理目标–操作风险定义及其管理流程–操作风险管理架构及其相应的作用、责任–操作风险管理工具和报告运用的预期效果与之配套的制度–银行高层对银行风险管理目标执行情况的定期审查制度–风险管理部门对风险管理控制措施遵守情况的检查制度–审查、处理和解决违规问题的相关政策、程序和步骤–操作风险各管理层责任明确的成文的审批和授权制度24/10/24www.themegallery.comCompanyLogo1010管理流程风险识别风险评估控制/缓释检验/再评估监测/计量风险报告反馈操作风险管理流程（循环）24/10/24www.themegallery.comCompanyLogo1111风险识别风险识别：是指通过一定得标准和手段，鉴别分析业务活动中一切可能导致操作风险的因素和产生风险的环节点，确定风险的性质和种类以及风险产生的原因与影响的过程。–事前识别–事后识别识别内容–潜在风险识别：银行通常会对所有重要产品、活动、程序和系统中内含的潜在操作风险进行定期识别；在引进新产品、采取新程序和系统之前，或者上述内容发生重大变化时，须对其潜在操作风险进行单独识别。–已暴露风险识别：银行针对已发生的风险事件所做的鉴别分析，包括事件性质、造成影响（直接或间接损失）、以及事件产生的深层次原因。找出风险产生的原因是风险识别的重点，将对缓释控制风险有重要的导向作用。识别依据–明确的操作风险定义–科学的操作风险事件分类体系24/10/24www.themegallery.comCompanyLogo1212风险识别第一条主线第二条主线第三条主线风险因素识别（原因）风险事件识别（类型）风险影响识别（后果）。。。风险所在和事件...
