Copula理论及MATLAB应用实例

%-------------------------------------------------------------------------- % Copula 理论及应用实例 %-------------------------------------------------------------------------- %******************************读取数据************************************* % 从文件hushi.xls 中读取数据 hushi = xlsread('hushi.xls'); % 提取矩阵hushi 的第5 列数据，即沪市的日收益率数据 X = hushi(:,5); % 从文件shenshi.xls 中读取数据 shenshi = xlsread('shenshi.xls'); % 提取矩阵shenshi 的第5 列数据，即深市的日收益率数据 Y = shenshi(:,5); %****************************绘制频率直方图********************************* % 调用ecdf 函数和ecdfhist 函数绘制沪、深两市日收益率的频率直方图 [fx, xc] = ecdf(X); figure; ecdfhist(fx, xc, 30); xlabel('沪市日收益率'); % 为 X 轴加标签 ylabel('f(x)'); % 为 Y 轴加标签 [fy, yc] = ecdf(Y); figure; ecdfhist(fy, yc, 30); xlabel('深市日收益率'); % 为 X 轴加标签 ylabel('f(y)'); % 为 Y 轴加标签 %****************************计算偏度和峰度********************************* % 计算 X 和Y 的偏度 xs = skewness(X) ys = skewness(Y) % 计算 X 和Y 的峰度 kx = kurtosis(X) ky = kurtosis(Y) %******************************正态性检验*********************************** % 分别调用jbtest、kstest 和lillietest 函数对 X 进行正态性检验 [h,p] = jbtest(X) % Jarque-Bera 检验 [h,p] = kstest(X,[X,normcdf(X,mean(X),std(X))]) % Kolmogorov-Smirnov 检验 [h, p] = lillietest(X) % Lilliefors 检验 % 分别调用jbtest、kstest 和 lillietest 函数对 Y 进行正态性检验 [h,p] = jbtest(Y) % Jarqu e-Bera 检验 [h,p] = kstest(Y,[Y,normcdf(Y,mean(Y),std(Y))]) % Kolmogorov -Smirnov 检验 [h, p] = lillietest(Y) % Lilliefors 检验 %****************************求经验分布函数值******************************* % 调用ecdf 函数求 X 和 Y 的经验分布函数 [fx , Xsort] = ecdf(X); [fy , Ysort] = ecdf(Y); % 调用spline 函数，利用样条插值法求原始样本点处的经验分布函数值 U1...