1 《金融计量学》习题一 一 、填空题： 1.计 量 经 济 模 型 普 通 最 小 二 乘 法 的 基 本 假 定 有 解释变量非随机 、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、 随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差 （ 隐 含 假 定 ： 解 释 变 量 的 样 本 方 差 有 限 、回 归 模 型 是 正 确 设 定 ） 2.被 解 释 变 量 的 观 测 值iY 与 其 回 归 理 论 值)(YE之 间 的 偏 差 ， 称 为 随机误差项 ； 被 解释 变 量 的 观 测 值iY 与 其 回 归 估 计 值iYˆ 之 间 的 偏 差 ， 称 为 残差 。 3. 对 线 性 回 归 模 型XY10进 行 最 小 二 乘 估 计 ， 最 小 二 乘 准 则 是。 4.高 斯 —马尔可夫定 理 证明在总体参数的 各种无偏 估 计 中， 普 通 最 小 二 乘 估 计 量 具有 有效性或者方差最小性 的 特性 ， 并由此才使最 小 二 乘 法 在数理 统计 学和计 量 经 济 学中获得了最 广泛的 应用。 5. 普 通 最 小 二 乘 法 得到的 参数估 计 量 具有 线性性 、无偏性 、有效性 统计 性 质。 6.对 于iiiXXY22110ˆˆˆˆ， 在给定 置信水平下， 减小2ˆ 的 置信区间 的 途径主要有 __增大样本容量______、__提高模型的拟合优度__、___提高样本观测值的分散度______。 7.对 包含 常数项的 季节(春、夏、秋、冬)变 量 模 型 运用最 小 二 乘 法 时， 如果模 型 中需要引入季节虚拟变 量 ， 一般引入虚拟变 量 的 个数为 ____3 个______。 8.对 计 量 经 济 学模 型 作统计 检验包括__拟合优度_检验、____方程的显著性检验、_变量的显著性__检验。 9.总体平方 和 TSS 反映__被解释变量观测值与其均值__之 离差 的 平方 和； 回 归 平方 和ESS 反映了__被解释变量的估计值(或拟合值)与其均值__之 离差 的 平方 和；残差 平方 和 RSS反映了____被解释变量观测值与其估计值__之 差 的 平方 和。 2 10.方 程 显 著 性 检 验 的 检 验 对 象 是 ____模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立__。 12.对 于 模 型ikikiiiXXXY22110， i=1,2,…,n， 一 般 ...
