精品文档---下载后可任意编辑CDO 定价讨论：中国一级和二级市场的实证结果的开题报告题目：CDO 定价讨论：中国一级和二级市场的实证结果背景：随着金融市场的不断进展和创新，信用衍生品市场也日益成熟。其中，CDO 作为一种重要的信用衍生品，近年来受到了广泛的关注。CDO是通过将低风险的资产池打包成一种信用支持证券来进行投资交易的。不同于传统的固定收益证券，CDO 的收益率与原始资产组合的违约事件相关联。近年来，尤其是次贷危机以后，CDO 逐渐成为引发金融风险的重要媒介，因而引起了广泛的关注。目标：本讨论旨在探究 CDO 在中国经济环境下的定价情况。具体来说，我们将使用中国一级和二级市场的数据，并采纳不同的定价模型来进行分析，以期得到 CDO 在不同市场环境下的实证结果。方法：首先，我们将通过文献综述的方式对国内外 CDO 定价讨论的相关进展进行归纳总结。接着，我们将使用中国一级和二级市场的数据，包括证券交易所数据和信用评级机构数据，并采纳不同的定价模型进行分析。具体来说，我们将使用常用的结构化模型和基于统计学的模型进行实证讨论，比如 Gaussian Copula 模型、多元正态分布模型、随机过程模型等。最后，我们将对讨论结果进行分析和总结，得出 CDO 在中国市场上的定价特点和规律。意义：本讨论旨在为中国信用衍生品市场的进展提供参考。通过对 CDO 定价的实证讨论，可以更好地理解不同市场环境下的风险和回报特征，从而更为有效地进行投资和风险管理。同时，本讨论可以进一步提高市场参加者对于金融衍生品的认知和理解，促进金融市场的健康进展。
