word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题：计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差(隐含假定：解释变量的样本方差有限、回归模型是正确设定)被解释变量的观测值 Yi与其回归理论值 E(Y)之间的偏差，称为随机误差项；被解八,Yy释变量的观测值 i 与其回归估计值 i 之间的偏差，称为残差
对线性回归模型 Y二卩 0+卩 1X+卩进行最小二乘估计，最小二乘准则是 mm£/=mm=mm&F—抚—高斯一马尔可夫定理证明在总体参数的各种无偏估计中，普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的应用
普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质
八八八八八对于 Y=卩 0十卩 1X1i十卩 2X2i，在给定置信水平下，减小卩 2 的置信区间的途径主要有增大样本容量、提高模型的拟合优度、提高样本观测值的分散度
对包含常数项的季节春、夏、秋、冬变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入季节虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为个
对计量经济学模型作统计检验包括拟合优度检验、方程的显著性检验、变量的显著性检验
总体平方和反映被解释变量观测值与其均值之离差的平方和；回归平方和反映了被解释变量的估计值或拟合值与其均值之离差的平方和；残差平方和反映了被解释变量观测值与其估计值之差的平方和
方程显著性检验的检验对象是模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立
丄二严如 Y 二卩+卩 X+卩 X+…+卩 X+卩仏厶厂人「乂对于模型 iH0H11i“22i^kkii，…，一般经验认为，满足模型估计的基本要求的样本容量为鼻 或至少 $()
对于总体线性回归模型 Yi
