流动性压力测试报告

银监分局：按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：一、流动性压力测试情况（一）测试基础我行现行法定存款准备金率为 18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。本次测试以 2013 年 9 月 30 日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。9 月 30 日全行流动性缺口情况如下：项目剩余期限次日2 日至7 日8 日至30 日31 日至90 日91 日至1 年1 年以上1.资产总计10.500.6018.3053.2079.1065.501.1 现金1.601.2 存放中央银行款项4.701.3 存放冋业款项3.800.103.206.601.101.4 拆放同业1.5 买入返售资产0.701.6 各项贷款0.300.1012.7046.4070.0014.401.7 债券投资和债权投资8.0051.101.8 其他有确定到期日的资产0.100.401.700.201.9 没有确定到期日的资产2.负债合计63.903.0028.6033.1053.4051.102.1 向中央银行借款0.502.2 冋业存放款项0.100.202.3 同业拆入2.4 卖出回购款项23.102.703.002.5 各项存款62.201.403.0028.3049.4051.102.6 发仃债券2.7 其他有确定到期日的负债1.601.602.501.600.802.8 没有确定到期日的负债3.到期期限缺口-53.40-2.40-10.3020.1025.7014.404.累计到期期限缺口-53.40-55.80-66.10-46.00-20.30-5.905.附注：活期存款0.100.300.803.8057.20可以看出，我行 9 月末除“8 至 30 日”日累计到期期限缺口（剔除 1 年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。（二）轻度压力下流动性风险测试情况1、风险因素2013 年 6 月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。2、压力情景假设假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为 9 月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，压力下流动性缺口情况变化至下表所示：项目剩余期限次日2 日至7 日8 日至30 日31 日至90 日91 日至1 年1 年以上1.资产总计6.700.5015.1051.8578.0065.501.1 现金1...