附件 《大连商品交易所风险管理办法》修正案 第一章 总则 第二条 交易所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制 度、限仓制度、交易限额制度、大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。 第五章 交易限额制度 第二十七条 交易所实行交易限额制度。交易限额是指 交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓的 最大数量。交易所可以根据市场情况，对不同上市品种、合 约，对部分或者全部的会员、客户，制定交易限额，具体标 准由交易所另行公布。 套期保值交易的开仓数量不受本条前款限制。 第二十八条 非期货公司会员或者客户的开仓数量不得 超过交易所规定的交易限额。对超过交易限额的非期货公司 会员或者客户，交易所可以实行电话提示、要求报告情况、 要求提交书面承诺、列入重点监管名单、暂停开仓交易等措 施。 第三十六八条 强行平仓的执行原则： …… （一）由会员单位执行的强行平仓头寸的确定 1 1. 属第三十五七条第（一）、（二）项的强行平仓，其需强行平仓头寸由会员单位自行确定，只要强行平仓结果符合交易所规则即可。 2. 属第三十五七条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，其 需 强 行 平 仓 头 寸 由 交 易 所 确 定 。 （二）由交易所执行的强行平仓头寸的确定 1. 属第三十五七条第（一）项的强行平仓，该会员所有客户按交易保证金等比例平仓原则进行强行平仓： …… 2. 属第三十五七条第（二）项的强行平仓：若既有投机持仓超仓也有保值持仓超仓，则按先投机持仓后保值持仓的顺序强行平仓。 …… 3. 属第三十五七条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，强行平仓头寸由交易所根据涉及的会员和客户具体情况确定。 若会员同时满足第三十五七条第（一）、（二）项情况，交易所先按第（二）项情况确定强行平仓头寸，再按第（一）项情况确定强行平仓头寸。 第四十一三条 除第三十五七条第（三）项外，强行平仓产生的盈利或者亏损均归持仓人。持仓人是客户的，强行平仓后发生的亏损，由该客户开户所在期货公司会员先行承 2 担后，自行向该客户追索。 本办法第三十五七条第（三）项实施的强行平仓，亏损由相应的会员或客户承担，盈利计入交易所营业外收入。 会员或客户强行平仓产生的盈利或者亏损根据《大连商品交易所结算细则》平仓盈亏有关规定计算。 注：阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容，“……”（省略号）含义 为该条款未修改的其他内容；...
