风险管理XXXX年下半年VIP专享VIP免费

第1页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共46页2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题满分：100时间：120分钟一、单项选择题。1．使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有()严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制B．接术风险横型和模型独立预测C．系统风险模型和模型独立操作D.操作风险模型和模型独立验证2．-家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是()。A.此情形属于市场风险的一种B．此情形是操作风险的表现C．此情形会造成交易成本下降D.此情形不会引发信用风险3．按照《巴塞尔新资本协议》的规定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款。罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敝口。A.法律风险第2页共46页第1页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共46页B．市场风险C．操作风险D.合规风险一4．随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值韵距离为1倍标准差范围内的概率为()。A．0.68B．0.95C．0.9973D．0.975．经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。A.RAROC-（收益一预期损失）／非预期损失B．RAROC-（收益r一非预期损失）顾期损失C．RAROC-（非预期损失一预期损失）做益D．RAROC-（预期损失一非预期损失）／收益6．从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以()为参照基准。A.风险价值B．经济增加值C．经济资本第3页共46页第2页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共46页D.市场价值7．下列关于风险管理策略的说法，正确的是()。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B．风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿C．风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避8．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是()。A.内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍C．系统性风险较高D.风险监控难度较小9．下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C．母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低诱评估的价格转售给上市子公司10.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定维度。A.行业等级第4页共46页第3页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共46页B．产品等级C．担保D.授信额度11:可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是()。A．总收益互换B.信用违约互换C．信用联动票据D.信用价差衍生产品12．下列有关信用衍生产品的说法错误的是()。A．信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B．信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C．信用衍生产品的交割只采取现金方式D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险13．法律风险与操作风险之间的关系是()A．操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C．法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型第5页共46页第4页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共46页14.全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A．市场风险B．流动风险C．战略风险D.法律风险15．风险报告的职责不包括()。A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B．使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C．传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责16.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是()。A.单一客户风险限额B．组合风险限额C．集团客户风险限额D.以上都对17.操作风险评估过程一般从业务管理和风...