第8章商业银行业务与管理第8章商业银行业务与管理1．商业银行有哪些资产负债业务？商业银行的资产业务主要有以下三大类：贷款、投资和票据贴现。商业银行的负债业务主要有以下几类：吸收存款、借款、发行金融债券和增加资本金。2．商业银行的表外业务有哪些？表外业务分为广义的表外业务和狭义的表外业务。广义表外业务包括中间业务和狭义表外业务。中间业务是指银行利用自己的便利而不动用自己的资产为顾客办理的服务，包括汇兑业务、信托业务、代理业务、租赁业务和信用卡业务等。狭义表外业务包括贷款承诺、担保、衍生金融工具和投资银行业务四大类。3．商业银行资产负债表的主要内容是什么？如何利用商业银行的资产负债表来分析商业银行的活动？商业银行资产负债表的主要内容是：资产方主要包括贷款、各类有价证券、在中央银行存款等等。负债方则主要有吸收存款、同业借款、从中央银行借款、发行债券等等。资产负债表是商业银行经营活动变动的综合反映。通过资产负债表的变化，可以大致判断商业银行资产与负债结构的调整，以及它承担的信用风险、流动性风险和市场风险的可能变化，当然也可能大致判断商业银行的盈利趋势。但是，仅凭资产负债表并不能准确、完善地得到商业银行经营的信息。4．商业银行资产负债管理的内容是什么？资产管理：（1）准备金管理；（2）贷款管理；（3）证券投资管理。负债管理：（1）资本管理；（2）存款管理；（3）借款管理。资产负债综合管理。5．商业银行如何进行流动性管理？对商业银行而言，流动性管理的目的在于，当存款者提出取款需要时，应有足够的资金满足存款者的需要。当存款者有大量取款需要时，商8．假定一家银行拥有5000万元的固定利率资产和3000万元的利率敏感型资产、4500万元的固定利率负债和3500万元的利率敏感型负债。请对这家银行作一缺口分析，并说明，如果利率上升3个百分点，该银行的利润将受到什么样的影响？可采取何种措施来减少银行的利率风险？解：3000*3%-3500*3%=-15(万元)如果利率上升3个百分点，该行的利润将减少15万元，可以采取以下措施来减少银行的利率风险：利率风险管理战略之一就是调整敏感型资产和负债的存续期。利率风险管理的第二种办法是利率套期。利率套期是利率敏感型资产多于利率敏感型负债的商业银行的支付流与利率敏感型负债多于利率敏感型资产的商业银行的支付流相互套换，从而降低双方的利率风险，这实际上是一种利率的互换安排。利率风险管理的第三种办法是利用远期市场进行掉期交易或利用期权进行套期保值。它们的优点在于，交易的成本比利率套期低，其相对的缺点则在于这些交易的合约一般是标准化的，因而难以被精确地分割或组合来满足银行的需要。9．假定一家银行拥有8000万元平均存续期为五年的资产和7000万元平均存续期为四年的负债，当利率从3%上升到（资产负债利率相同）时，对该银行的净值有何影响？解：8000-7000=1000（亿元）-5（5%-3%）/（1+3%）≈-9.7087%-4（5%-3%）/（1+3%）≈-7.7670%8000（1-9.7087%）=7223.304（亿元）7000（1-7.7670%）=6456.31（亿元）7223.304-6456.31=766.994（亿元）1000-766.994≈233（亿元）当利率从3%上升到5%（资产负债利率相同）时，该银行的净值减少约233亿元。10．近十多年来，我国商业银行持有的国债量不断增加，为什么会出现这种趋势？在其他因素不变的情况下，若国债市场利率不断走低，这给商业银行带来了什么样的收益？一旦国债利率上升，商业银行又会遇到何种风险？如何管理这种风险呢？由于国债的流动性高、信用风险低，商业银行大量持有国债是为调整资产负债结构，更好地实行流动性管理。若国债市场利率下降，商业银行原来持有的国债价格就会上涨，从而给商业银行带来更高的收益。反之，若国债利率上行，则国债价格会下跌，商业银行要承担市场风险。为此，商业银行可进行远期利率协定、国债期货交易实向风险对冲。11．到某家上市商业银行网站下载一份某年的年报，看看年报中有关风险及其管理方法的陈述，并作一个简要的总结。民生银行2012年年报中有关风险及其管理方法的陈述的简要的总结：（1）信用风险。在风险管理委员会的统筹下，由风险管...
