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人行研究报告生部考题参考解答

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下载后可任意编辑人行讨论报告生部考题参考解答12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑 人行讨论生部年考题参考解答名词解释:1.违约概率和违约损失率背景:这是关于信用风险管理方面的一对概念,国内商业银行利用LGD 来进行内部评级管理,进而以此为基础与外资银行展开竞争,这是在加入 WTO 后面临外资行竞争的一个很现实的问题,也是最近各商业银行讨论的热点问题。当然也与巴塞尔新资本协议第三版修改意见稿的出炉有关巴塞尔新资本协议的风险计量 在内部评级(IRB>法中,风险加权资产等于风险敞口(EAD>与风险权重的乘积。风险权重由违约概率(PD>、违约损失率(LGD>和期限(M>3 个因素确定。违约概率

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