债券固定收益术语汇编VIP专享

第 1 页 共 11 页 术语汇编 净额清算(Netting Settlement)：对同一清算日的交易按币种进行轧差，并根据轧差后的应收或应付资金进行结算。在银行间外汇市场的询价交易模式中(包括人民币外汇即期交易)，交易中心作为中央清算对手方与指定会员按净额清算方式进行资金清算。 外汇市场做市商(Market Maker/Liquidity Provider)：经批准在银行间外汇市场向市场持续提供买、卖双向报价并在规定范围内承诺按所报价格成交的机构，分为人民币外汇做市商和外币对做市商。做市商须签署《做市主协议》并遵守银行间外汇市场做市商相关规章制度。 『注』：同一机构经批准可以同时具备人民币外汇会员、人民币外汇做市商、外币对做市商、外币对会员中的一个或多个身份。但人民币外汇做市商必须是人民币外汇会员，外币对做市商则并非必须为外币对会员。 起息日(Value date)：外汇交易达成后，交易双方履行资金划拨，其货币收款或付款能真正执行生效的日期。一般情况下，起息日与结算日(Settlement date)、交割日(Deliv ery date)相同。 报价方(Maker)：外汇交易中应对方交易请求而进行报价的一方。 外汇交易卖出报价(Ask /Offer Rate)：做市商或报价方为卖出基准货币而报出的价格。 银行间外汇市场(Inter-bank FX Market)：指市场参与者之间通过交易中心进行外汇交易的市场，包括人民币外汇市场和外币对市场。 掉期汇率(Swap Rate)：掉期汇率包括近端汇率和远端汇率。 近端汇率(Near-leg Exchange Rate)：交易双方约定的第一次交割货币所适用的汇率。 远端汇率(Far-leg Exchange Rate)：交易双方约定的第二次交割货币所适用的汇率。 交易货币(Dealt Currency)：外汇交易时作为交易标的的货币。交易货币可以是基准货币，也可以是非基准货币。通常发起方发出交易请求时需指明交易货币及交易货币金额。 人民币外汇交易(RMB-FX Transaction)：买入人民币并卖出外汇，或买入外汇并卖出人民币的交易。 流动性限额(Threshold Amount/Good For Amount)：在竞价交易模式下，做市商对其买卖报价所承诺的最低可成交金额，以基准货币金额计。 远期点(Forward Point)：用于确定远期汇率和即期汇率之差的基点数。一般由即期汇率、货币对中两种货币的利差和远期期限等因素决定。远期点可以为正也可以为负。 外汇交易时间 (Trading Hour)：各交易品种可以在银行间外汇市场进行交易的具体时间段，也称“开市时间”。 全额清算(Gross Se...