VAR 模型在 Eviews 软件中的操作演示：请按步骤一步步往下，先熟悉软件
点击桌面 Eviews 图标,打开软件点击 File-—New-—workfile定义工作文件，注意选用的变量指标是年度、季度、月度,一定要对应
选好下拉菜单中的频率，定义年度、季度、月度等再定义起始时间:点 ok进入工作界面点击 Object——new object,生成新对象
选择 series,命名 GDP，点 ok回到工作界面点击 gdp，打开 GDP 序列点击右上角 Edit，再将自己收集到的数据直接 copy 到 Na 位置，再点击一次 edit,关闭退出
重复前面建立 GDP 的步骤，分别建立自己想建的其它变量序列，如 CPI、M2 等
接下来对所有变量,如 GDP、CPI、M2 等的数据进行季节性调整，按下图一步步进行
打开某变量 GDP 的数据
点 Proc——seasonal adjustment--选 x11 方法
选择census x11 additive点击 ok得到经季节性调整的变量 gdpsa
对季节性调整变量取对数
点 object——generate series
在对话框输入 lngdp=log（gdpsa），注意,输入的是 gdpsa 变量序列，不是 gdp 序列哦
得到 lngdp 序列
对所有变量进行 hp 滤波处理
打开 lngdp 序列
点 proc—-hodrick_prescott_filter把第一栏值删除，在 cycle series 输入 gdp_hp，这表示 gdp 波动序列
打开 gdp_hp 序列，画图点 view—-graph点确定得到图形在获得 GDP、CPI、M2 等变量的波动序列后，接下来建立 VAR 模型
首先选定三个变量后，右健 open —-VAR选择默认确定点击 impulseImpulse 框中只留 ccM2，代表货
