风险管理模拟试题一VIP专享VIP免费

第1页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共38页《风险管理科目》模拟题一、单选题1．风险是指：（C）A未来的损失B未来的期望收益C未来结果的不确定D未来收益的分布2．风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（B）的基本规律A高风险低收益、低风险高收益B高风险高收益、低风险低收益C无风险高收益、低风险低收益D低风险高收益、无风险无收益3．市场风险分为（B）四种风险。A信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险B利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险C利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险D汇率风险、利率风险、商品风险和表外业务风险4．根据《巴塞尔新资本协议》采用的业界定义，商业银行的操作风险可以分为由（C）所引发的风险。A市场、系统、流程和内部事件B人员、系统、流程和内部事件C人员、系统、流程和外部事件D客户、系统、流程和外部事件5．风险分散化策略所分散掉的风险是：（B）第2页共38页第1页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共38页A系统风险B非系统风险C系统风险和非系统风险D既不是系统风险，也不是非系统风险6．商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（C）的策略。A风险规避B风险对冲C风险转移D风险分散7．下列关于经济资本的论述正确的是：（B）A经济资本就是会计资本B一般说来会计资本大于经济资本C会计资本小于经济资本D使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本可以完全替代会计资本8．商业银行经济资本配置的作用主要体现在（C）两个方面。A资本金管理和负债管理B资产管理和负债管理C绩效考核和风险管理D流动性管理和绩效考核9．《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不（B）A8%B4%C12%D6%10．已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，c项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：(C)Aa>b>cBa>c>bCc>a>bDb>a>c解A半年收益率为5%，年收益率＝（1＋5%）2－1＝10.25％B项目的年收益率为7%，第3页共38页第2页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共38页C季度收益率为3%，年收益率＝（1＋3%）4－1＝12.55％11．已知一股票的各种收益率的可能性及相应发生概率如下表所示，概率0.10.20.30.150.25收益率20%30%15%-10%-20%那么该股票的预期收益率为：(D)A15%B20%C30%D6%解：预期收益率（期望值）＝0.1×20%＋0.2×30%＋0.3×15%＋0.15×（-10%）＋0.25×（-20%）＝6％12．投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，则该资产组合的预期收益为：(B)A0.114B0.087C0.295D0.87解：组合预期受益＝30%×0.15＋70％×0.06＝0.08713．上题中投资者的标准差为：（B）A0.12B0.06C0.6D1.2解：风险资产标准差0.2，国债为无风险资产，标准差＝0组合标准差＝（0.3×0.3×0.2×0.2＋0.7×0.7×0×0＋第4页共38页第3页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共38页2×0.3×0.7×P×0.2×0）1/2＝0.0614．如果第一个资产组合的预期8％，标准差为6％，第二个资产组合的预期收5％，标准差为3％，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资（B）。A.第一B.第二C.第一个或第二D.均不选择解：第一个资产组合离差率＝6%/8％＝0.75第二个资产组合离差率＝3%/5％＝0.615．商业银行风险管理委员会的核心职能是：（B）A收集、分析和报告有关的风险信息B根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调16．下面关于商业银行风险管理部门的职能，说法正确的是：（A）A收集、分析和报告有关的风险信息B根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施C承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能D对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调17．承担商业银行风险管理最终责任的组织是：（A）第5页共38页第4页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码...