第1页共22页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共22页风险管理模拟试题三00:00:43(答卷时间为两小时)一、单项选择(每题0.5分)1.华尔街的第二次数学革命是指：【B】。错误！嵌入对象无效。A.资本资产定价模型错误！嵌入对象无效。B.期权定价模型错误！嵌入对象无效。C.投资组合理论错误！嵌入对象无效。D.敏感性分析方法2.将一枚硬币连续投掷三次，得到随机事件正正反的概率为:【A】。错误！嵌入对象无效。A.0.125错误！嵌入对象无效。B.0.5错误！嵌入对象无效。C.0.3错误！嵌入对象无效。D.0.253.已知X和Y均为正态分布随机变量，X～N（5，100），Y～N（6，121），X和Y的相关系数为0.5，那么随机变量X+Y所服从的分布为：【D】。错误！嵌入对象无效。A.均值为5，方差为221的正态分布错误！嵌入对象无效。B.均值为6，方差为221的正态分布错误！嵌入对象无效。C.均值为11，方差为221的正态分布错误！嵌入对象无效。D.均值为11，方差为331的正态分布4.银行向A借款人贷款100万，向B借款人贷款200万，由于违约因素存在，A借款人最终还款额在50-100万区间服从均匀分布，B借款人最终还款额在100-200万区间服从均匀分布，如果A借款人和B借款人的违约行为相互独立，那么银行最终至少能从两个借款人那里总共收回200万贷款的概率是多少？【C】错误！嵌入对象无效。A.0.1错误！嵌入对象无效。B.0.5错误！嵌入对象无效。C.0.75错误！嵌入对象无效。D.0.95.一笔到期本息和为100万元的贷款，由于借款人存在违约风险而不能足额还款，借款人最终可能还款的数额在10到100万元之间服从均匀分布，那么借款人至少能还70万元的概率为【A】。错误！嵌入对象无效。A.3/9错误！嵌入对象无效。B.6/9第2页共22页第1页共22页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共22页错误！嵌入对象无效。C.2/10错误！嵌入对象无效。D.8/106.下列哪个因素不影响两个企业的违约相关性？【C】错误！嵌入对象无效。A.宏观经济因素错误！嵌入对象无效。B.行业因素错误！嵌入对象无效。C.公司特定因素错误！嵌入对象无效。D.其他因素7.已知债券1的收益率为10%，标准差为3%，债券2的收益率为15%，标准差为5%,债券1和债券2的收益不相关，现将债券1与债券2组成一个投资组合，如果组合的标准差为4.6%，那么组合的期望收益为：【B】错误！嵌入对象无效。A.10%错误！嵌入对象无效。B.14%错误！嵌入对象无效。C.16%错误！嵌入对象无效。D.8%8.下列关于风险-收益的说法正确的是：【A】错误！嵌入对象无效。A.在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系，即收益越大，风险也越大错误！嵌入对象无效。B.在经过充分分散化的投资组合前沿，系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化错误！嵌入对象无效。C.在经过充分分散化的投资组合前沿，只有系统风险得以分散，非系统风险未被完全分散错误！嵌入对象无效。D.在经过充分分散化的投资组合前沿，理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资9.风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：【C】错误！嵌入对象无效。A.风险管理知识错误！嵌入对象无效。B.风险管理制度错误！嵌入对象无效。C.风险管理理念错误！嵌入对象无效。D.风险管理技能10.风险识别方法中常用的情景分析法是指：【C】错误！嵌入对象无效。A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类错误！嵌入对象无效。B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失错误！嵌入对象无效。C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案错误！嵌入对象无效。D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险第3页共22页第2页共22页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共22页11.商业银行所体现的委托代理关系不包括：【D】错误！嵌入对象无效。A.股东同管理层之间的委托代理关系错误！嵌入对象无...
