第五章_异方差性及检验VIP免费

11第五章异方差性第五章异方差性22本章讨论四个问题：本章讨论四个问题：●●异方差的实质和产生的原因异方差的实质和产生的原因●●异方差产生的后果异方差产生的后果●●异方差的检测方法异方差的检测方法●●异方差的补救异方差的补救33第一节异方差性的概念第一节异方差性的概念一、什么是异方差性一、什么是异方差性在简单线性回归模型和多元线性回归模型的基在简单线性回归模型和多元线性回归模型的基本假定中，有同方差假定：本假定中，有同方差假定：niuVari,,2,1,)(2如果如果VarVar((uuii))对不同的解释变量的观测值彼对不同的解释变量的观测值彼此不此不同，则称随机误差项具有同，则称随机误差项具有异方差性异方差性。。44XY概率密度方差度量的是被解释变量观测值围绕回归线方差度量的是被解释变量观测值围绕回归线的分散程度，所以的分散程度，所以异方差性异方差性就是指被解释变量观测就是指被解释变量观测值值的分散程度随解释变量的变化而变化。的分散程度随解释变量的变化而变化。55在复杂的实际经济现象中在复杂的实际经济现象中异方差性异方差性是大量存在的。是大量存在的。例如例如储蓄函数储蓄函数再如再如服装需求函数服装需求函数这里这里QQ为为服装的需求量，服装的需求量，YY为为消费者的收入、消费者的收入、PP为为服装价格、服装价格、PP11为为其它商品的价格。其它商品的价格。iiiuXY21这里Yi表示第i个家庭的储蓄额，Xi为收入。iiiiiuPPYQ1432166二、产生异方差的原因二、产生异方差的原因（一）模型中省略了某些重要的解释变量（一）模型中省略了某些重要的解释变量假设正确的模型是：假设正确的模型是：iiiiuXXY33221假如略去了重要的解释变量假如略去了重要的解释变量XX33，而采用，而采用iiivXY221这时会导致这时会导致XX33对对YY的影响反映在的影响反映在vvii中，而这些影响中，而这些影响具有差异性，从而产生异方差性。具有差异性，从而产生异方差性。所以在用剔除变量法消除共线性时，又有可能所以在用剔除变量法消除共线性时，又有可能引起异方差性，应注意。引起异方差性，应注意。77（二）模型的设定误差（二）模型的设定误差模型的设定主要包括变量的选择和模型形式的确定。模模型的设定主要包括变量的选择和模型形式的确定。模型中略去了重要解释变量常常导致异方差，实际就是模型设型中略去了重要解释变量常常导致异方差，实际就是模型设定问题。除此而外，模型的函数形式不正确，如把变量间本定问题。除此而外，模型的函数形式不正确，如把变量间本来为非线性的关系设定为线性，也可能导致异方差。来为非线性的关系设定为线性，也可能导致异方差。（三）数据的测量误差（三）数据的测量误差样本数据的观测误差有可能随研究范围的扩大而增加，或样本数据的观测误差有可能随研究范围的扩大而增加，或随时间的推移逐步积累，也可能随着观测技术的提高而逐步随时间的推移逐步积累，也可能随着观测技术的提高而逐步减小。如储蓄函数，假如用的是减小。如储蓄函数，假如用的是19801980年至年至20102010年的数据，年的数据，前些年工资较透明，现在灰色收入较多，测量误差有变化。前些年工资较透明，现在灰色收入较多，测量误差有变化。88（四）截面数据中总体各单位的差异（四）截面数据中总体各单位的差异例如利用截面数据研究消费与收入的关系时，不同例如利用截面数据研究消费与收入的关系时，不同地区收入有差距，低收入地区家庭用于生活必需品的比地区收入有差距，低收入地区家庭用于生活必需品的比例较大，消费的分散程度不大，而高收入地区家庭有更例较大，消费的分散程度不大，而高收入地区家庭有更多自由支配的收入，家庭消费有更广泛的选择范围，消多自由支配的收入，家庭消费有更广泛的选择范围，消费的分散程度较大，而出现异方差性。费的分散程度较大，而出现异方差性。通常认为，截面数据较时间序列数据更容易产生异通常认为，截面数据较时间序列数据更容易产生异方差。这是因为同一时点不同对象的差异，一般说来会方差。这是因为同一时点不同对象的差异，一般...