先行指标和一致指标的联动性和波动性 ——对通货膨胀影响分析 河北金融学院 张绍华、李志亮、宋亚川 目 录 1.建立通货膨胀预警指标体系问题的提出 .................................................. 1 1.1 形成当前我国通货膨胀的过程及原因 ............................................. 2 1.2 对世界各国的经济发展先行指标横向对比 ..................................... 3 1.3 我国虽经济发展先行指标和同步指标的情况 ................................. 4 2.预警通货膨胀指标及指标形式的设定 ...................................................... 5 2.1 设定预警通货膨胀指标及应该注意的问题 ..................................... 5 2.2 预警通货膨胀模型的设计形式 ......................................................... 6 2.3 ARMA 模型 ........................................................................................ 6 2.4.VAR 模型介绍 .................................................................................... 8 2.5 Granger 因果检验介绍 ...................................................................... 8 3.数据的收集与处理 .................................................................................... 10 3.1 数据来源和类型 ............................................................................... 10 4.预警通货膨胀先行指标体系和同步指标体系的评价 ............................ 13 5.ARMA 模型及 VAR 模型 ......................................................................... 14 5.1 平稳性检验 ....................................................................................... 14 5.2AR 模型 ............................................................................................. 16 5.3 先行指数和一致指数的联动性和波动性分析 ............................... 17 6.预警通货膨胀模型的结论与应对通货膨胀的对策 ................................ 22 6.1.ARMA 模型的结论 .......................................................................... 22 6.2.VAR 模型及联动性和波动性结论 ...................
