精品文档---下载后可任意编辑VaR 在我国开放式基金风险管理中的应用的开题报告一、讨论背景开放式基金是目前我国最受欢迎的一种投资工具，其具有投资门槛低、资产配置灵活、流动性好等特点。然而，市场风险、信用风险、流动性风险等风险也是其难以避开的问题。因此，开放式基金的风险管理非常重要，VaR 作为一种广泛应用的风险管理工具可以帮助基金管理人有效降低风险，保护投资者利益。二、讨论目的本讨论旨在探讨 VaR 在我国开放式基金风险管理中的应用，具体目的包括：1. 分析目前我国开放式基金的风险状况；2. 介绍 VaR 的基本理论和计算方法；3. 探讨 VaR 在开放式基金风险管理中的应用；4. 提出建议，完善我国开放式基金风险管理体系。三、讨论内容和方法讨论内容：1. 究竟我国开放式基金的风险主要来自哪些方面？如何评估基金的风险？2. VaR 的基本理论：包括 VaR 的概念、计算方法、优缺点等方面。3. VaR 在开放式基金风险管理中的应用：包括 VaR 应用的场景、具体应用案例等方面。4. 提出建议：如何采纳 VaR 等工具完善我国开放式基金风险管理体系。讨论方法：1. 理论讨论法：通过阅读大量文献，确定 VaR 在开放式基金风险管理中的基本概念、原理和优缺点。2. 实证讨论法：在基金公司、证券公司和基金业协会等机构开展问卷调查，分析 VaR在我国开放式基金风险管理中的具体应用情况和问题。四、预期结果1. 分析开放式基金市场风险，确定基金的主要风险来源。2. 介绍 VaR 基本理论和计算方法，评估其在开放式基金风险管理中的适用性。3. 分析 VaR 在开放式基金风险管理中的实际应用，总结其优点和局限性。4. 提出完善我国开放式基金风险管理体系的建议，尤其是对 VaR 在该体系中的应用进行提升和改进。
