计量经济学教案课程名称：计量经济学教课程编号：503ba18-0总学时：51周学时：3适用年级专业（学科类）：工商开课时间：使用教材：计量经济学授课教师姓名：解永乐第一章导论教学方法教学目的重点、难点讲授教学环境多媒体（普通）教室课时2了解计量经济学建立和发展的背景、学科第1页共9页渊源、基本内容计量经济学与经济理论、统计学和数学的关系，计量经济学是一门经济学科李子奈，《计量经济学》清华大学出版社，2005孙敬水，《计量经济学》，清华大学出版社，2004古扎拉蒂，《计量经济学（上、下册）》，中国人民大学出版社，2000张晓峒，《计量经济学基础》，南开大学出版社，2001参考文献1.1计量经济学概述1.1.1计量经济学的产生与发展1.1.2计量经济学的学科性质1）计量经济学定义2）与其他学科关系1.2计量经济模型1.2.1定义1.2.2建立与应用计量经济模型的主要步骤（1）根据经济理论建立计量经济模型（2）样本数据的收集教学内容（3）估计参数（4）模型的检验1）经济意义检验2）统计准则检验3）计量经济学准则检验4）模型预测检验。1.2.3模型的应用1、结构分析2、经济预测3、政策评价4、检验和发展经济理论。课后作业第2页共9页1、建立与应用计量经济模型一般步骤？2、计量经济学模型具有哪些功能？2第二章一元线性回归模型教学方法讲授教学环境多媒体（普通）教室课时61）了解线性回归模型的基本特征，了解设置随机误差项的原因和包含的主要内容。教学目的2）掌握线性回归模型的基本假设，掌握一元线性回归模型参数估计的最小二乘法，掌握最小二乘估计量的性质。3）掌握一元线性回归模型的检验线性。4）回归模型参数的置信区间，线性回归模型的预测1）一元线性回归模型的基本假定；重点、难点?和??的特性；2）最小二乘估计量?013）一元线性回归模型的假设检验；李子奈，《计量经济学》清华大学出版社，2005参考文献孙敬水，《计量经济学》，第3页共9页清华大学出版社，2004古扎拉蒂，《计量经济学（上、下册）》，中国人民大学出版社，2000张晓峒，《计量经济学基础》，南开大学出版社，2001主要内容：2.1一元线性回归模型的基本假定2.1.1一元线性回归模型2.1.2随机误差项的性质回归模型的随机误差项中一般包括如下几项内容：（1）非重要解释变量的省略，（2）数学模型形式欠妥，（3）测量误差等，（4）随机误差（自然灾害、经济危机、人的偶然行为等）。2.1.3一元线性回归模型的基本假定1、零均值：随机误差项的的期望为零2、同方差：随机误差项的方差与t无差。3、无第4页共9页自相关：即不同的误差项相互独立。4、解释变量与随机误差项不相关5、正态假定。32.2一元线性回归模型的参数估计2.2.1最小二乘估计（OLS）2.2.2最小二乘估计量??0和??1的特性（1）线性（2）无偏性（3）有效性2.2.3OLS回归直线的性质残差和等于零，?u?t=0(2)估计的回归直线y?t=??0+??1xt过（x,y）点。yt的拟合值的平均数等于其样本观测值的第5页共9页平均数，u?t,xt)=0u?t,y?t)=02.2.4yt的分布和??1的分布2.2.5．??的估计及参数的区间估计2.3一元线性回归模型的假设检验。2.3.1模型估计式的理论检验2.3.2拟合优度的测量R2=?(y?t?y)2?(y=ESS/TSS=1-RSS/TSSt?y)22.3.3回归参数的显著性检验t=??1??1s=??1=??1(??1)s(??1)???(xt?x)2第6页共9页2.3.4正态性检验：（雅克-贝拉检验JB）Jarque和Bera检验统计量：JB?n?2(K?3)2?6??S?4??2.4一元回归模型的预测2.4.1yF的点预测。2.4.2区间预测4y?t=y。(1)(3)(4)Cov((5)Cov(1、E（yf）的预测区间。2单个yF的区间预测2.4.3影响预测区间大小的因素1、误差相ut方差的大小。2、样本容量。3、(xt?x)的大第7页共9页小，4、(xF?x)的大小，2.4.4回归结果的报告形式与分析1、回归结果的格式2、回归结果的分析1）、系数的说明，系数的正负号与大小。2）、拟合情况：R2、S.E。?)、F3）系数的显著性：t(?i4）自相关检验：DW2.5．相关理论1)相关的定义与分类2)简单线性相关的度量3)相关系数的取值范围4)线性相关系数的局限性5)简单相关系数的检验。6)偏相关系数7)复相关系数第8页共9页思考题：1、经典假设条件的内容是什么？为什么要对回归模型规定经典假设条件？2、最小二乘会计量有哪些特性？高斯马尔可夫定理的内容是什么？3、影响预测精度的主要因素是什么？5第9页共9页
