巴塞尔协议 1巴塞尔协议得出台源于前联邦德国 Herstatt 银行与美国富兰克林国民银行(Franklin National Bank)得倒闭。这就是两家著名得国际性银行。它们得倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务得银行监管问题。 Herstatt 银行与富兰克林银行倒闭得第二年,即 1975 年 9 月,第一个巴塞尔协议出台。这个协议极为简单,核心内容就就是针对国际性银行监管主体缺位得现实,突出强调了两点:1、任何银行得国外机构都不能躲避监管;2、母国与东道国应共同承担得职责。1983 年 5 月,修改后得《巴塞尔协议》推出。这个协议基本上就是前一个协议得具体化与明细化。比如明确了母国与东道国得监管责任与监督权力,分行、子行与合资银行得清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等,由此体现“监督必须充分”得监管原则。两个巴塞尔协议因此也就没有实质性差异:总体思路都就是“股权原则为主,市场原则为辅;母国综合监督为主,东道国个别监督为辅”。但就是两者对清偿能力等监管内容都只提出了抽象得监管原则与职责分配,未能提出具体可行得监管标准。各国对国际银行业得监管都就是各自为战、自成体系,充分监管得原则也就无从体现。巴塞尔协议 2(in 2025, cover market,credit and operational risk)新协议由三大支柱组成:一就是最低资本要求,二就是监管当局对资本充足率得监督检查,三就是信息披露。三大支柱得内容概括如下:银行业就是一个高风险得行业。20 世纪 80 年代由于债务危机得影响,信用风险给国际银行业带来了相当大得损失,银行普遍开始注重对信用风险得防范管理。巴塞尔委员会建立了一套国际通用得以加权方式衡量表内与表外风险得资本充足率标准,极大地影响了国际银行监管与风险管理工作得进程。在近十几年中,随着巴塞尔委员会根据形势变化推出相关标准,资本与风险紧密联系得原则已成为具有广泛影响力得国际监管原则之一。正就是在这一原则指导下,巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性得新资本协议。新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险与利率风险,并提出“三个支柱”(最低资本规定、监管当局得监督检查与市场纪律)要求资本监管更为准确得反映银行经营得风险状况,进一步提高金融体系得安全性与稳健性。 1、第一支柱——最低资本规定新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险与操作风险,1 并为计量风险提供了几种备选方案。关于信用风险得计量。新协议提出了两种基本方法。第一种就是标准法...
